Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
Year of publication: |
2012
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Authors: | Brandtner, Mario |
Publisher: |
Wiesbaden : Springer Gabler |
Subject: | Bank | Regulierung | Regulation | Portfolio-Management | Portfolio selection | Risikomaß | Risk measure | Erwartungsnutzen | Expected utility | Entscheidungstheorie | Decision theory | Risikomanagement | Methode | Risikobereitschaft |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
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Brandtner, Mario, (2012)
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Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Hanisch, Jendrik, (2006)
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The VaR implementation handbook
Gregoriou, Greg N., (2009)
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Brandtner, Mario, (2013)
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