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subject:"Estimation"
subject:"Schätztheorie"
~institution:"Institut für Höhere Studien"
~institution:"Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften"
~isPartOf:"Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren"
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Search: subject_exact:"Theory"
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Schätztheorie
Theorie
19
Theory
19
Estimation theory
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Bank risk
6
Bankrisiko
6
Risiko
6
Risk
6
Statistical theory
4
Statistische Methodenlehre
4
Deutschland
3
Germany
3
Probability theory
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Regression analysis
3
Regressionsanalyse
3
Risikomaß
3
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3
Wahrscheinlichkeitsrechnung
3
Analysis of variance
2
Option pricing theory
2
Optionspreistheorie
2
Portfolio selection
2
Portfolio-Management
2
Schätzung
2
Simulation
2
Value at Risk
2
Varianzanalyse
2
Asset-liability management
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Beta risk
1
Betafaktor
1
Bias
1
Bilanzstrukturmanagement
1
CAPM
1
Capital income
1
Dynamic investment appraisal
1
Dynamische Investitionsrechnung
1
Futures
1
Incomplete information
1
Kapitaleinkommen
1
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Type of publication
All
Book / Working Paper
10
Type of publication (narrower categories)
All
Arbeitspapier
10
Graue Literatur
10
Non-commercial literature
10
Working Paper
10
Language
All
German
6
English
4
Author
All
Huschens, Stefan
5
Brechtmann, Markus
2
Schipp, Bernd
2
Kiviet, J. F.
1
Phillips, Garry D. A.
1
Roth, Randolf
1
Schipp, Bernhard
1
Stahl, Gerhard
1
Toutenburg, Helge
1
more ...
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Institution
All
Institut für Höhere Studien
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Published in...
All
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
Reihe Ökonomie
10
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
2
Dresdner Beiträge zur Volkswirtschaftslehre
2
Reihe Osteuropa
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
10
Showing
1
-
10
of
10
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Der VOLAX-Future : ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978870
Saved in:
2
Alternative BIAS approximations in first order dynamic reduced form models
Kiviet, J. F.
;
Phillips, Garry D. A.
;
Schipp, Bernhard
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978872
Saved in:
3
Historische Simulation
Huschens, Stefan
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981526
Saved in:
4
Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan
-
1998
-
2. Ausg
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996150
Saved in:
5
Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961431
Saved in:
6
Risikoabschätzung durch historische Simulation
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961433
Saved in:
7
Effizienzvergleich zwischen Maximum-Likelihood-Schätzern und Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzern bei alternativen Verteilungsannahmen im GARCH(1,1)-Modell
Brechtmann, Markus
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974974
Saved in:
8
Minimax estimation with random coefficients : theory and application to stock returns
Schipp, Bernd
;
Brechtmann, Markus
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000964811
Saved in:
9
Feasible minimax estimators in the simultaneous equations model under partial restrictions
Schipp, Bernd
;
Toutenburg, Helge
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000964814
Saved in:
10
Estimation in semiparametric models using an auxiliary model
Huschens, Stefan
;
Stahl, Gerhard
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440805
Saved in:
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