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~isPartOf:"Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung"
~subject:"Prognoseverfahren"
~type_genre:"Hochschulschrift"
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Hochschulschrift
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Kaiser, Thomas
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1
Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas
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1997
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