Schmitt, Christian - 2000 - 1. Aufl.
entwickelt. In diesem Modell wird die Annahme einer konstanten Volatilität der Kursveränderungen getroffen. Der Befund … zahlreicher empirischer Untersuchungen, dass sich Volatilität sich im Zeitablauf stochastisch verhält, steht im Widerspruch zu … dieser Annahme. In der vorliegenden Studie wird zum einen untersucht, inwieweit sich die stochastische Volatilität von …