Carl, Ulrich - In: Essays in equity portfolio management, (pp. 49-95). 2016
Rebalancing- und der Portfoliorekonstitutionsfrequenz führt zu ausgeprägten Mustern in den Faktorladungen. Diese Muster sind … zwischen Rebalancing und Portfoliorekonstitution symmetrisch und bedingt durch die zyklische Natur der Portfolioanpassungen …