Hurlin, Christophe; Kouontchou, Patrick; Maillet, Bertrand - HAL - 2010
Cet article généralise l'approche de Bollerslev et Zhang (2003) qui consiste à utiliser des mesures et co-mesures de risque "réalisées" pour l'estimation des sensibilités dans les modèles d'évaluation des actifs financiers. Nous proposons ici d'étendre cette approche en introduisant les...