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type_genre:"Thesis"
subject:"Portfolio-Management"
~subject:"Volatilität"
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Search: subject_exact:"Estimation theory"
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Portfolio-Management
Volatilität
Estimation theory
687
Schätztheorie
682
Theorie
527
Theory
527
Schätzung
114
Zeitreihenanalyse
113
Deutschland
111
Germany
111
Time series analysis
107
Estimation
97
USA
89
United States
89
Regression analysis
39
Regressionsanalyse
39
Statistical theory
37
Statistische Methodenlehre
37
Ökonometrisches Modell
32
Prognoseverfahren
30
Forecasting model
29
Portfolio selection
26
Simulation
25
Probability theory
24
Wahrscheinlichkeitsrechnung
24
Börsenkurs
23
Share price
23
Ökonometrie
23
Nichtparametrisches Verfahren
22
Nonparametric statistics
22
CAPM
21
Modellierung
20
Sampling
20
Scientific modelling
20
Stichprobenerhebung
20
Rationale Erwartung
19
Rational expectations
18
Schweiz
18
Volatility
18
Switzerland
17
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Online availability
All
Free
3
Undetermined
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
42
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
1,157
Aufsatz in Zeitschrift
1,157
Graue Literatur
404
Non-commercial literature
404
Arbeitspapier
383
Working Paper
383
Aufsatz im Buch
65
Book section
65
Hochschulschrift
53
Collection of articles written by one author
13
Sammlung
13
Collection of articles of several authors
8
Sammelwerk
8
Aufsatzsammlung
6
Bibliografie enthalten
5
Bibliography included
5
Conference paper
5
Forschungsbericht
5
Konferenzbeitrag
5
Lehrbuch
3
Systematic review
3
Textbook
3
Übersichtsarbeit
3
Amtsdruckschrift
2
Government document
2
Konferenzschrift
2
Case study
1
Fallstudie
1
Handbook
1
Handbuch
1
Mikroform
1
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less ...
Language
All
English
27
German
15
Author
All
Bao, Yong
1
Bauer, Christoph
1
Bollerslev, Tim
1
Boos, Anna Carri
1
Bossard, Andreas
1
Breuer, Beate
1
Chen, Zehao
1
Chou, Ray Yeutien
1
Comon, Etienne
1
Din, Tarek Mohy el
1
Ebner, Markus
1
Gaißer, Sandra Caterina
1
Gift, Michael Joseph
1
Glombek, Konstantin
1
Hafner, Christian M.
1
Hagemeister, Meike Martina
1
Hagerud, Gustaf E.
1
Heid, Frank
1
Herold, Ulf
1
Höse, Steffi
1
Jang, Tae-Seok
1
Jensen, Uwe
1
Kaiser, Thomas
1
Kömm, Holger
1
Li, Yingying
1
Lux, Thomas
1
Löbb, Joachim
1
Memmel, Christoph
1
Mercereau, Benoît
1
Müller, Gerhard
1
Petersmeier, Kerstin
1
Pfaff, Bernhard
1
Prinzler, Ralf
1
Radchenko, Stanislav
1
Reidel, Demian Axel
1
Rezania, Omid
1
Sachs, Ekkehard
1
Saßning, Sven
1
Schneider, Marina
1
Sheppard, Kevin
1
more ...
less ...
Institution
All
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
2
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Universität Trier
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Berichte aus der Statistik
1
Berner Beiträge zur Nationalökonomie
1
Contributions to economics
1
Deutsche Hochschuledition
1
Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung
1
Gabler Research
1
Monograph series / The Institute of Economics, Academia Sinica
1
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
1
Reihe: Financial Research
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Reihe: Portfoliomanagement
1
Schriften zur monetären Ökonomie
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
more ...
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Source
All
ECONIS (ZBW)
42
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1
-
42
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42
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1
Essays on high frequency and behavioral finance
Rezania, Omid
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009419915
Saved in:
2
Statistics for copula-based measures of multivariate association : theory and applications to financial data
Gaißer, Sandra Caterina
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009125241
Saved in:
3
Forecasting high-frequency volatility shocks : an analytical real-time monitoring system
Kömm, Holger
-
2016
-
1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411472
Saved in:
4
Perturbation and symmetry techniques applied to finance
Taylor, Stephen
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010418488
Saved in:
5
Model order reduction in parameter identification problems : error estimates and application to implied volatility surfaces
Schneider, Marina
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011532683
Saved in:
6
Modelling implied correlation dynamics
Silyakova, Elena
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010233468
Saved in:
7
Moment-based estimation of macroscopic dynamic models in macroeconomics and finance
Jang, Tae-Seok
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009658155
Saved in:
8
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
Saved in:
9
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Saved in:
10
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003925591
Saved in:
11
Essays on asset allocation with derivatives and model estimation
Breuer, Beate
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823672
Saved in:
12
Estimation of high-dimensional covariance matrices and applications to portfolio selection
Chen, Zehao
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010248623
Saved in:
13
Robustness of volatility estimation
Li, Yingying
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011573106
Saved in:
14
Time-varying factor models for equity portfolio management
Ebner, Markus
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003666905
Saved in:
15
Statistische Genauigkeit bei der simultanen Schätzung von Abhängigkeitsstrukturen und Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfolios
Höse, Steffi
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003539323
Saved in:
16
Essays in international economics and finance
Reidel, Demian Axel
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003965691
Saved in:
17
Essays on volatility measurement, model combination and asset pricing
Löbb, Joachim
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003407931
Saved in:
18
Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089
Saved in:
19
Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
Saved in:
20
Three essays on modeling conditional correlation
Sheppard, Kevin
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003550225
Saved in:
21
Essays on finite sample inference and financial econometrics
Bao, Yong
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386763
Saved in:
22
Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management : Analyse und Prognose von Rendite- und Risikoparametern mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren
Petersmeier, Kerstin
-
2003
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012877949
Saved in:
23
Stock markets, current account dynamics, and exchange rate determination
Mercereau, Benoît
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780033
Saved in:
24
Essays on Bayesian econometrics
Radchenko, Stanislav
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780474
Saved in:
25
Essays on investement and consumption choice
Comon, Etienne
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001717923
Saved in:
26
Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
Saved in:
27
Nonlinear time series analysis with applications to foreign exchange rate volatility : with 29 tables
Hafner, Christian M.
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965598
Saved in:
28
Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000989214
Saved in:
29
Stabilitätsüberprüfung von Geldnachfragefunktionen ausgewählter EU-Staaten : eine Darstellung und Anwendung der Flexible-Kleinste-Quadrate-Methode
Pfaff, Bernhard
-
1998
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013358681
Saved in:
30
Nonlinearities and regime shifts in financial time series
Åsbrink, Stefan E.
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958387
Saved in:
31
A new non-linear GARCH model
Hagerud, Gustaf E.
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958392
Saved in:
32
The ARCH effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns
Din, Tarek Mohy el
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000968338
Saved in:
33
Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
Saved in:
34
Nonlinear long memory models with applications in finance
Zaffaroni, Paolo
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001397476
Saved in:
35
Statistische Prognosemodelle zur Optimierung von Wertpapierportefeuilles : eine empirische Überprüfung am deutschen Aktienmarkt
Müller, Gerhard
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013410395
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36
The role of risk in financial markets
Chou, Ray Yeutien
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965178
Saved in:
37
Herleitung, Berechnung und ökonomische Anwendung von Rao-Distanzen
Jensen, Uwe
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360863
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38
Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428610
Saved in:
39
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity with applications in finance
Bollerslev, Tim
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000788161
Saved in:
40
Schätzung von variierenden Beta-Koeffizienten mit dem Kalman-Filter
Boos, Anna Carri
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000746710
Saved in:
41
Konsum und Kapitalmarkt : die intertemporale Konsum-Entscheidung der Haushalte und die Preisbestimmung auf dem Kapitalmarkt
Bossard, Andreas
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013386137
Saved in:
42
Information content of management forecasts : risk shift and mean earnings shift effects on equilibrium security prices
Gift, Michael Joseph
-
1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000700227
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