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Black-Scholes-Modell
Theorie
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Theory
89
Portfolio-Management
40
Estimation
18
Schätzung
18
Schweiz
17
Switzerland
17
Capital income
15
Kapitaleinkommen
15
Börsenkurs
13
Share price
13
Deutschland
11
Germany
11
Risiko
9
Risk
9
Volatility
9
Volatilität
9
CAPM
8
Hedging
8
Option pricing theory
8
Option trading
8
Optionsgeschäft
8
Optionspreistheorie
8
Bank risk
6
Bankrisiko
6
Forecasting model
6
Prognoseverfahren
6
Aktienindex
5
Black-Scholes model
5
Index futures
5
Index-Futures
5
Rendite
5
Risikomaß
5
Risk measure
5
Stock index
5
Yield
5
Aktienoption
4
Derivat
4
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Type of publication
All
Article
45
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
45
Aufsatz in Zeitschrift
45
Systematic review
3
Übersichtsarbeit
3
Language
All
German
31
English
14
Author
All
Rudolf, Markus
3
Wolter, Hans-Jürgen
3
Zimmermann, Heinz
3
Adjaoute, Kpate
2
Lhabitant, François-Serge
2
Maurer, Raimond
2
Steiner, Manfred
2
Adam, Michael
1
Albrecht, Peter
1
Beckers, Stan
1
Bentlage, Michael
1
Blanco, José Antonio
1
Brandenberger, Susanne
1
Braun, Thomas K.
1
Bruand, Martin
1
Cantaluppi, Laurent
1
Christensen, Michael
1
Cummins, Paul
1
DalDosso, Luca
1
Günzel, Achim
1
Heinke, Volker G.
1
Henn, Eric Tobias
1
Knight, Rory F.
1
Kreer, Markus
1
Lehmann, Bruce Neal
1
Markowitz, Harry
1
Meier, Peter
1
Meyer, Frieder
1
Müller, Bruno
1
Müller, Heinz H.
1
Oertmann, Peter
1
Pagani, Sergio
1
Portmann, Thomas
1
Ripper, Klaus
1
Rohweder, Herold C.
1
Rolfes, Bernd
1
Schubert, Leo
1
Schulte-Mattler, Hermann
1
Schwartz, Eduardo S.
1
Schäfer, Klaus
1
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All
Finanzmarkt und Portfolio-Management
Insurance / Mathematics & economics
277
European journal of operational research : EJOR
266
Journal of banking & finance
243
NBER working paper series
237
Working paper / National Bureau of Economic Research, Inc.
193
NBER Working Paper
188
Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial theory
185
Finance and stochastics
169
Journal of economic dynamics & control
167
International journal of theoretical and applied finance
166
Finance research letters
151
Research paper series / Swiss Finance Institute
120
Quantitative finance
119
The review of financial studies
105
Journal of financial economics
100
Risks : open access journal
98
The journal of portfolio management : a publication of Institutional Investor
98
The journal of finance : the journal of the American Finance Association
96
Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences
95
Journal of empirical finance
92
Discussion paper / Centre for Economic Policy Research
86
Swiss Finance Institute Research Paper
83
The European journal of finance
81
Economic modelling
80
Economics letters
79
International review of economics & finance : IREF
72
Mathematical methods of operations research
71
Mathematics and financial economics
71
Computational economics
70
International review of financial analysis
69
The journal of asset management
68
Applied mathematical finance
67
SpringerLink / Bücher
67
The North American journal of economics and finance : a journal of financial economics studies
65
Journal of risk and financial management : JRFM
63
The journal of portfolio management : JPM
63
Annals of finance
61
Discussion paper / Tinbergen Institute
61
Journal of economic theory
61
Journal of mathematical finance
58
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1
TriRisk-Watch: Visualisierung des Value-at-Risk komplexer Portefeuilles
Schulte-Mattler, Hermann
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Risk value analysis of covered short call and protective put portfolio strategies
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The reverse optimization
Cantaluppi, Laurent
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Duration and convexity for bond portfolios
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Der Einsatz der Coherent Market Hypothesis zur Portfoliooptimierung
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Portfolio Selection und Schätzfehler bei den erwarteten Renditen : Ergebnisse für den deutschen Aktienmarkt
Schäfer, Klaus
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Zimmermann, Peter
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Anlageberatung und Lebenszyklus
Spremann, Klaus
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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8
Heath, Jarrow, Morton made easy : zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions
Rudolf, Markus
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Wie wichtig sind Implementations- und Anlagezeithorizont bei Portfolioanpassungen?
Zimmermann, Heinz
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Über die Bestimmung des "Teil-Value-at Risk" eines Subportfolios
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Lower Partial Moments und Value-at-Risk: eine Synthese
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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13
Die Modellierung von Zinsrisikofaktoren in einem Value-at-Risk-Modell
Tobler, Jürg
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Walder, Roger
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Effiziente Value-at-Risk-Berechnung für Rentenportfolios
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell für die taktische Asset Allocation?
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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16
Preis- und Volumeneffekte bei Einführung des MDAX
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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17
Volatilitäts-Smile von Dax®-Optionen
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Neue Standards verändern das Portfoliomanagement
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Lower Partial Moments in Mean-Varianz-Portefeuilles
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Exchange rate dynamics, currency risk and international portfolio strategies
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Efficiency of long term investment strategies with equity-linked notes
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Approximative Nachbildung des Deutschen Aktienindexes (DAX)
Wagner, Niklas F.
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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The jump-diffusion process in Swiss stock returns and its influence on option valuation
Bruand, Martin
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24
Absicherung und Zeithorizont
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Universal currency hedging
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Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
Albrecht, Peter
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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27
Alternative Risikomasse bei der Performance-Messung
Wolter, Hans-Jürgen
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Wittrock, Carsten
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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29
Ein "Asset Liability"-Ansatz für Pensionskassen
Blanco, José Antonio
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
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1995
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30
Mutual funds performance: empirical tests on the Swiss market
Lhabitant, François-Serge
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221862
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31
Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
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1
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pp. 88-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217689
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32
Szenarienbasierte Rentenanlagepolitik : Formulierung und Implementierung anhand eines Fallbeispiels
Rohweder, Herold C.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
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1994
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33
Der Erfolg unterschiedlicher Hedge-Ratio-Verfahren beim Einsatz von DAX-Futures
Meyer, Frieder
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
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3
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pp. 410-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220874
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34
Möglichkeiten und Grenzen eines Optimierungssystems im praktischen Portfolio Management
Stucki, Thomas
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
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pp. 508-521
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221018
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35
The estimation of multiple factor models and their applications : the Swiss equity market
Beckers, Stan
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
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1
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pp. 24-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219062
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Synthetische Diskontpapiere und Portfolio Insurance als Steuersparmodelle
Braun, Thomas K.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
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3
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pp. 322-329
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219142
Saved in:
37
Shortfall-Risiko und Zeithorizonteffekte
Wolter, Hans-Jürgen
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
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pp. 330-338
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38
Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
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pp. 339-359
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219147
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39
The valuation of options for constant elasticity of variance processes : a review of the theory and empirical evidence for options written on Swiss stocks
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Asset Allocation mit prognostizierten Renditen und Risikomassen
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Optimal currency hedging and international asset allocation : an integration
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Foundations of portfolio theory
Markowitz, Harry
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1991
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217938
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43
Portfolio manager behavior and arbitrage pricing theory
Lehmann, Bruce Neal
- In:
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218925
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44
Portfolio insurance mit Aktienindexfutures
Wydler, Daniel Rolf
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
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1988
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Options and portfolio insurance
Schwartz, Eduardo S.
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1
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1986
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1
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