Construction and interpretation of model-free implied volatility

Verfasserangabe:  Torben G. Andersen; Oleg Bondarenko
Jahr: 
Person:  ;
Ort/Verlag:  Cambridge, Mass. : National Bureau of Economic Research
Umfang:  33 S.; graph. Darst.
Schriftenreihe:  NBER working paper series ; 13449NBER working paper series ; 13449
Sprache:  Englisch
Thema:  Optionsgeschäft; Option trading; Optionspreistheorie; Option pricing theory; Wertpapiertermingeschäft; Securities futures market; Volatilität; Volatility; Black-Scholes-Modell; Black-Scholes model
Dokumentart (Subkategorien):  Arbeitspapier; Working Paper; Graue Literatur; Non-commercial literature
Publikationsform:  Buch / Working Paper
Anmerkungen:  Literaturverz. S. 21 - 23; Internetausg.: http://papers.nber.org/papers/w13449.pdf - lizenzpflichtig
Nachweis aus Datenbank:  ECONIS - Online-Katalog der ZBW
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