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Les reseaux de neurones artificiels : une application à prévision des prix des actifs financiers
Avouyi-Dovi, Sanvi; Caulet, Renaud - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000923490
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Mésalignements et volatilité
Boucher, Christophe; Derhy, Armand - In: Revue d'économie politique 121 (2011) 6, pp. 839-869
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Anticipations et ressources finies : le marché pétrolier américain dans l'entre-deux-guerres
Bourdieu, Jérôme - 1996
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Causalité persistante entre séries non-stationnaires : application à l'étude comparée des politiques monétaires des pays du G5
Bruneau, Catherine - In: Annales d'économie et de statistique (1995), pp. 177-206
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Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes? : Le cas de quatre bourses de valeurs
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962614
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Temps aléatoire et dynamique du carnet d'ordres
Boyer, Cécile; LeFol, Gaëlle - 1998
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Peut-on prédire l'évolution des marchés d'actions à partir des cours et des dividendes passés? : (tests de marche au hasard et de co-intégration)
Fontaine, Patrice - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 131 (1990) 1, pp. 16-36
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001100594
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La détermination des primes de risque et l'intégration des marchés boursiers canadien et américain
Carmichael, Benoît - In: The Canadian journal of economics 29 (1996) 3, pp. 595-614
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001210481
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Le contenu informatif des prix et des volumes à la Bourse de Paris
Gajewski, Jean-François - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 3, pp. 19-44
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Formation des anticipations boursières : "consensus" versus opinions individuelles
Abou, Alain - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 2, pp. 13-22
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