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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978175
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Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien
Maurer, Raimond; Adam, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000984914
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Analyse und Bewertung des Ausfallrisikos bei nicht börsengehandelten bedingten Finanzderivaten : eine spezifische Adaption des Value-at-Risk-Ansatzes
König, Alexander - In: Finanzierung, (pp. 65-80). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001320742
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Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen
Albrecht, Peter - In: Die Bank (1995), pp. 238-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001180386
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Multi-Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz im Management von Aktien-Portefeuilles
Albrecht, Peter - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 48 (1996) 1, pp. 3-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001192218
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Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
Albrecht, Peter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 9 (1995) 2, pp. 197-209
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221845
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Robust portfolio choice with derivative trading under stochastic volatility
Escobar, Marcos; Ferrando, Sebastian; Rubtsov, Alexey - In: Journal of banking & finance 61 (2015), pp. 142-157
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011545164
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Optimal life cycle portfolio choice with variable annuities offering liquidity and investment downside protection
Horneff, Vanya; Maurer, Raimond; Mitchell, Olivia S.; … - In: Insurance / Mathematics & economics 63 (2015), pp. 91-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011349847
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Optimal investment in multidimensional Markov-modulated affine models
Neykova, Daniela; Escobar, Marcos; Zagst, Rudi - In: Annals of finance 11 (2015) 3/4, pp. 503-530
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011459789
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Portfolio optimization under Solvency II
Escobar, Marcos; Kriebel, Paul; Wahl, Markus; Zagst, Rudi - In: Decision making and risk/return optimization in …, (pp. 193-227). 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012134801