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Les reseaux de neurones artificiels : une application à prévision des prix des actifs financiers
Avouyi-Dovi, Sanvi; Caulet, Renaud - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000923490
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The predictability of risk-factor returns
Bianchi, Robert; Drew, Michael E.; Pappas, Scott N. - In: Factor investing : from traditional to alternative risk …, (pp. 99-126). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011795474
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Die Ermittlung impliziter Eigenkapitalkosten aus Gewinnschätzungen und Aktienkursen: Ansatz und Probleme
Ballwieser, Wolfgang - In: Kritisches zu Rechnungslegung und …, (pp. 321-337). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003197608
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Der Delta-Test : Datenselektion und nichtlineare Finanzanalyse am Beispiel der Prognose der britischen Zinsentwicklung
Rehkugler, Heinz - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 529-557). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001299016
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Finanzmarktprognosen mit neuronalen Netzen : Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders
Graf, Jürgen (contributor) - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 121-143). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318069
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The compass rose pattern of the stock market : how does it affect parameter estimates, forecasts, and statistical tests?
Amilon, Henrik - In: Essays on financial models, (pp. 37-60). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001551218
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Incorporating dynamics and international capital mobility into the GTAP Model
McDougall, Robert A. - In: Economic transition and the greening of policies : …, (pp. 108-123). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001324428
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An early-warning model for currency crises in Central and Eastern Europe
Schardax, Franz - In: Financial markets in Central and Eastern Europe : …, (pp. 291-311). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002135282
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The predictive ability of S&P’s core earnings: an in-sample out-of-sample estimation approach
Thielemann, Felix - In: Essays on the usefulness of non-GAAP earnings, (pp. 102-117). 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012193483
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Nonparametric tests for second order stochastic dominance from paired observations : theory and empirical application
Schmid, Friedrich - In: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute : Theorie und …, (pp. 31-46). 1997
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