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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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Volatility of the German Stock Market : evidence from 1960 - 1994
Edelmann, Ralf - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004606238
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004861074
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Integration und Volatilität bei emerging markets
Herrmann, Frank - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004864183
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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004938162
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[Rezension von: Financial volatility and real economic activity]
Tatom, John A. - In: Journal of economic literature 39 (2001) 3, pp. 917-918
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001611882
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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[Rezension von: Verleger, Philip K., Jr., Adjusting to volatile energy prices]
Mabey, Nick - In: The economic journal : the journal of the Royal … 106 (1996) 434, pp. 251-253
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001347672
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[Rezension von: The economics of food price volatility, ed. by Jean-Paul Chavas; David Hummels; and Brian D. Wright]
Tarp, Finn - In: Journal of economic literature 53 (2015) 2, pp. 377-378
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011377691