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Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Heitmann, Frank - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959293
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Appraisals, transaction incentives, and smoothing
Chinloy, Peter - In: The journal of real estate finance and economics 14 (1997) 1, pp. 89-111
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001335500
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Answering the skeptics : yes, standard volatility models do provide accurate forecasts
Andersen, Torben - In: International economic review 39 (1998) 4, pp. 885-905
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001338809
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Essays on foreign exchange option markets
Büsser, Ralf - 2012
-Scholes Modell orientieren. Devisenmarkt ; Option ; Risikoprämie ; Stochastisches Modell ; Bewertung Foreign exchange ; option …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009656320
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High-accuracy integral equation approach for pricing American options with stochastic volatility
Ma, Jingtang; Zhou, Zhiru - In: International journal of economics and finance 3 (2011) 4, pp. 193-201
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009311485
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Modellrisiko bei der Bewertung von Optionen in einem Vergleich von Modellen mit stochastischer Volatilität
Ender, Manuela - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003652604
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An evaluation framework for alternative VaR-models
Bams, Dennis; Lehnert, Thorsten; Wolff, Christiaan … - In: Journal of international money and finance 24 (2005) 6, pp. 944-958
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003114006
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Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung
Becker, Martin - 2008 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003684371
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An evaluation framework for alternative VaR models
Bams, Dennis - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013423989