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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Essays on financial market volatility
Hou, Ai Jun - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009129591
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Essays on the correlation of foreign exchange rates
Burckhardt, Nicolas - 2012
Im Gegensatz zur Volatilität wurde der Korrelation in der Forschung bisher viel weniger Beachtung geschenkt, obwohl die Korrelation in der Finanzwissenschaft eine zentrale Rolle spielt. Die vorliegende Doktorarbeit ergänzt die bestehende Literatur, indem sie verschiedene Aspekte der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009713291
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Econometric analysis of spot variances, covariances and correlations
Acosta, Silvana - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011947759
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Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
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Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Schmidt, Michael - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360888
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Econometric analysis of international financial markets
Dimpfl, Thomas - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008856799
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Uncovering changing relations in financial and monetary economics
Meller, Barbara - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003909765
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Three essays in empirical finance
Ji, Jiangyu - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011741134
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The dynamics of multivariate financial returns : a non-stationary, nonparametric regression approach
Rauh, Ronald - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010237139