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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Essays on financial market volatility
Hou, Ai Jun - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009129591
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Essays on the correlation of foreign exchange rates
Burckhardt, Nicolas - 2012
Im Gegensatz zur Volatilität wurde der Korrelation in der Forschung bisher viel weniger Beachtung geschenkt, obwohl die Korrelation in der Finanzwissenschaft eine zentrale Rolle spielt. Die vorliegende Doktorarbeit ergänzt die bestehende Literatur, indem sie verschiedene Aspekte der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009713291
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Univariate GARCH model generated volatility skews for the CIVETS stock indices
Labuschagne, Coenraad C. A.; Oberholzer, Niel; Venter, … - In: Advances in applied economic research : proceedings of …, (pp. 333-347). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011744293
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Econometric analysis of spot variances, covariances and correlations
Acosta, Silvana - 2018
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Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Schoffer, Olaf (contributor) - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001790263
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Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
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Are there return and volatility spillovers from major bank stocks to the national stock market in the UK?
Dontis-Charitos, Panagiotis; Gough, Orla; Nowman, Kalid Ben - In: Global banking, financial markets and crises, (pp. 243-268). 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010231076
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Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Schmidt, Michael - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360888