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Derivative Instrumente auf Volatilitäten an Aktien- und Optionsmärkten : eine theoretische und empirische Untersuchung
Henn, Eric Tobias - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001768552
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Strukturierte Investmentprodukte - Absatz und Marktvolatilität : Theorie, Empirie und eine Beurteilung
Lehmann, Thomas - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003759966
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Unconditional and conditional modeling of non-normal return densities : with application to risk measurement
Chin, Elion - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402965
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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The impact of the introduction of index futures contracts on the price volatility in the underlying stock market
Hsu, Philip - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001552786
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Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-Modelle
Schoffer, Olaf (contributor) - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001790263
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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Three essays on the econometrics of options markets
Lazarov, Zdravetz N. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002613885
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Wechselkursdynamik und Zinsentwicklung vor Regimewechseln des Währungssystems
Wilfling, Bernd - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432291
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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
theoretische Betrachtung. Hierbei kommen neben herkömmlichen Verfahren auch multivariate GARCH-Verfahren zum Einsatz, um zu prüfen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013433126