Korean Abstract: 뉴스 텍스트를 경제 예측에 활용하고자 하는 연구들이 주목받고 있다. 본 논문은 학습 데이터 없이 경제 부문별 서술형 정보를 효과적으로 정량화하여 경제예측에 활용하는 방법을 검토하였다. 본 논문은 경제...

Korean Abstract: 본고는 1955~2018년중 북한의 투자시계열을 구축하고 영구재고법으로 자본스톡을 추계한 후 이를 통해 북한의 경제성장 요인을 살펴본 것이다. 자본스톡은 건설자산과 설비자산을 구분하여 추정하였다.추정 결과...

Korean Abstract: 본 논문은 인터넷에서 스크랩한 뉴스기사를 일별로 분석하여 국내 경제주체들의 경제심리를 추정하는 한국의 뉴스심리지수(news sentiment index, NSI) 개발방법을 제시하였다. 이를 위해 일련의 자연어처리 기법들을...

Korean Abstract: 유가충격은 미관측변수이므로 충격을 어떻게 정의하느냐에 따라서 거시경제변수에 미치는 파급효과도 상이할 수 있다. 이에 본 연구는 선행연구에서 제시하는 가격기준과 수량기준의 유가충격을 정의하고...

Korean Abstract: 본 연구는 변동환율제를 채택하고 있는 한국, 대만, 인도네시아, 필리핀 및 태국을 대상으로 외환위기 이후 달러화 및 엔화가 이들 국가의 통화가치 결정에 끼친 영향을 실증분석한 자료이다. 우선 외환시장...

Korean Abstract: 기술기반기업의 금융업 진출로 인한 핀테크의 확산은 이론적으로 기존 금융시스템에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 모두 미칠 수 있다. 본 연구는 핀테크의 금융서비스 확대가 금융안정에 긍정적인 영향과...

Korean Abstract: 본 논문은 경제주체들이 미래에 대한 기대를 형성하는 데 있어서 기대기간이 주요한 역할을 한다는 점을 밝히는 시도이다. 정보효율성과 관련된 경제학적 가정이 확률과정에 어떠한 제약으로 작용하는지에...

Korean Abstract: 본 연구는 다양한 경제적 충격에 대한 산업간 반응의 유사성이 지난 20년 간 어떻게 변화해 왔는지를 분석한다. 분석 방법으로는 산업간 상호의존성과 회귀계수들의 시간에 걸친 변화를 허용하는 시변모수...

Korean Abstract: 본 연구는 우리나라 금융기관간, 금융산업과 비금융산업간 상호연계성을 분석함으로써 시스테믹 리스크(systemic risk)를 측정하였다. 네트워크 분석결과 금융기관간 상호연계성은 외환위기, 글로벌 금융위기 및...

Korean Abstract: 본 연구는 코로나19 충격이 금융산업의 주식들 간 연결 관계에 미치는 영향을 네트워크 관점에서 관찰한다. 코로나19 충격에 기인한 시장붕괴는 경제충격의 경우와 매우 유사한 시계열 특징을 보인다. 최소 신장...