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Ergebnisse 1- 50 von 653

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1
Buch / Working Paper 		The measurement error problem in dynamic panel data analysis : modeling and GMM estimation
Jahr:                     
2012
Person:  Biørn, Erik
Ort/Verlag:  Oslo : Dep. of Economics, Univ. of Oslo
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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2
Aufsatz 		Forecasting aggregated moving average processes with an application to the euro area real interest rate
Jahr:                     
2012
Person:  Sbrana, Giacomo
Erschienen in:  Journal of forecasting ; 31
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3
Buch / Working Paper 		Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Jahr:                     
2012
Person:  Uthoff, Philipp
Ort/Verlag:  Berlin : dissertation.de
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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4
Buch / Working Paper 		Testing for predictability in a noninvertible ARMA model
Jahr:                     
2012
Person:  Lanne, Markku; Meitz, Mika; Saikkonen, Pentti
Ort/Verlag:  Helsinki : HECER
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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5
Buch / Working Paper 		On the univariate representation of BEKK models with common factors
Jahr:                     
2012
Person:  Hecq, Alain; Laurent, Sébastien; Palm, Franz C.
Ort/Verlag:  Maastricht : Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations
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6
Aufsatz 		A comparison of estimation methods for vector autoregressive moving-average models
Jahr:                     
2012
Person:  Kascha, Christian
Erschienen in:  Econometric reviews ; 31
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7
Aufsatz 		Two canonical VARMA forms : scalar component models vis-à-vis the Echelon form
Jahr:                     
2012
Person:  Athanasopoulos, George; Poskitt, D. S:; Vahid, Farshid
Erschienen in:  Econometric reviews ; 31
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8
Aufsatz 		Do Kondratieff waves exist? : how time series techniques can help to solve the problem
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Metz, Rainer
Erschienen in:  Cliometrica : journal of historical economics and econometric history ; 5
Verfügbarkeit: 

 
 
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9
Aufsatz 		Demand forecasting of tea by seasonal ARIMA model
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Gijo, E. V.
Erschienen in:  International journal of business excellence ; 4
Verfügbarkeit: 

 
 
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10
Aufsatz 		Time series analysis for financial market meltdowns
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Rachev, Svetlozar T.; Bianchi, Michele Leonardo; Mitov, Ivan; Fabozzi, Frank J.
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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11
Buch / Working Paper 		Real-time forecasts of the real price of oil
Jahr:                     
2011
Person:  Baumeister, Christiane; Kilian, Lutz
Ort/Verlag:  London : Centre for Economic Policy Research
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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12
Buch / Working Paper 		Real-time forecasts of the real price of oil
Jahr:                     
2011
Person:  Baumeister, Christiane; Kilian, Lutz
Ort/Verlag:  Ottawa : Bank of Canada
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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13
Buch / Working Paper 		The ECB.s new multi-country model for the Euro area : NMCM - with boundedly rational learning expectations
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Leicester : Univ. of Leicester, Dep. of Economics
Beteiligte Person:  Dieppe, Alistair; Pandiella, Alberto González; Hall, Stephen; Willman, Alpo
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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14
Aufsatz 		The spectral representation of Markov switching ARMA models
Jahr:                     
2011
Person:  Pataracchia, Beatrice
Erschienen in:  Economics letters ; 112
Verfügbarkeit: 

 
 
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15
Buch / Working Paper 		Measuring media sentiment : essays on its impact on the economy and the financial markets
Jahr:                     
2011
Person:  Uhl, Matthias William
Ort/Verlag:  Zürich : KOF
Verfügbarkeit:  Volltext   Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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16
Buch / Working Paper 		Cointegrated VARMA models and forecasting US interest rates
Jahr:                     
2011
Person:  Kascha, Christian; Trenkler, Carsten
Ort/Verlag:  Zurich : Univ., Dep. of Economics
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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17
Aufsatz 		China's regional convergence in panels with multiple structural breaks
Jahr:                     
2011
Person:  Matsuki, Takashi; Usami, Ryoichi
Erschienen in:  Applied economics ; 43
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18
Buch / Working Paper 		When long memory meets the Kalman Filter : a comparative study
Jahr:                     
2011
Person:  Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo
Ort/Verlag:  Aarhus : School of Economics and Management
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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19
Buch / Working Paper 		Pricing Nikkei 225 options using realized volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Ubukata, Masato; Watanabe, Toshiaki
Ort/Verlag:  Tokyo : Bank of Japan, Inst. for Monetary and Economic Studies
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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20
Buch / Working Paper 		Periodic seasonal time series models with applications to US macroeconomic data
Jahr:                     
2011
Person:  Widyanti Hindrayanto, Anastasia Irma
Ort/Verlag:  [Amsterdam] : Thela Thesis
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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21
Aufsatz 		A comparison of ARIMA forecasting and heuristic modelling
Jahr:                     
2011
Person:  Wang, Chi-chen; Hsu, Yun-sheng; Liou, Cheng-hwai
Erschienen in:  Applied financial economics ; 21
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22
Buch / Working Paper 		Local linear fitting under near epoch dependence : uniform consistency with convergence rates
Jahr:                     
2011
Person:  Li, Degui; Lu, Zudi; Linton, Oliver
Ort/Verlag:  Clayton, Vic. : Dep. of Econometrics and Business Statistics, Monash Univ.
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23
Aufsatz 		Modeling economic growth in Bangladesh and the role of the market economy
Jahr:                     
2011
Person:  Paul, Biru Paksha
Erschienen in:  International journal of economic issues : IJEI ; 4
Verfügbarkeit: 

 
 
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24
Aufsatz 		An analysis of the predictability of asset returns : a case of six emerging stock markets of Asia
Jahr:                     
2011
Person:  Fatnassi, Latifa; Abaoub, Ezzeddine
Erschienen in:  The IUP journal of applied finance : IJAF ; 17
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25
Buch / Working Paper 		The wavelet-based estimation for long memory signal plus noise models
Jahr:                     
2011
Person:  Nanamiya, Kei
Ort/Verlag:  Kunitachi : Hitotsubashi Univ., Research Unit for Statistical and Empirical Analysis in Social Sciences (Hi-Stat)
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26
Buch / Working Paper 		Time series analysis and market microstructure aspects on short time scales
Jahr:                     
2011
Person:  Beck, Alexander
Beteiligte Person:  Rachev, S. T.
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27
Aufsatz 		Forecasting multivariate volatility using the VARFIMA model on realized covariance Cholesky factors
Jahr:                     
2011
Person:  Halbleib, Roxana; Voev, Valeri
Erschienen in:  Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik ; 231
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28
Aufsatz 		A Markov regime-switching ARMA approach for hedging stock indices
Jahr:                     
2011
Person:  Chen, Chao-chun; Tsay, Wen-jen
Erschienen in:  The journal of futures markets ; 31
Verfügbarkeit: 

 
 
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29
Buch / Working Paper 		Maximum likelihood estimation of a noninvertible ARMA model with autoregressive conditional heteroskedasticity
Jahr:                     
2011
Person:  Meitz, Mika; Saikkonen, Pentti
Ort/Verlag:  Helsinki : HECER
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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30
Aufsatz 		Demand forecasting of tea by seasonal ARIMA model
Jahr:                     
2011
Person:  Gijo, E. V.
Erschienen in:  International journal of business excellence ; 4
Verfügbarkeit: 

 
 
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31
Buch / Working Paper 		On the univariate representation of multivariate volatility models with common factors
Jahr:                     
2011
Person:  Hecq, Alain; Laurent, Sébastien; Palm, Franz C.
Ort/Verlag:  Maastricht : Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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32
Aufsatz 		Forecasting women, infants, and children caseloads : a comparison of vector autoregression and autoregressive integrated moving average approaches
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33
Buch / Working Paper 		The discretecontinuous correspondence for frequency-limited ARMA models and the hazards of oversampling
Jahr:                     
2011
Person:  Pollock, Stephen
Ort/Verlag:  Leicester : Univ. of Leicester, Dep. of Economics
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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34
Buch / Working Paper 		Band-limited stochastic processes in discrete and continuous time
Jahr:                     
2011
Person:  Pollock, Stephen
Ort/Verlag:  Leicester : Univ. of Leicester, Dep. of Economics
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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35
Aufsatz 		Ten things we should know about time series
Jahr:                     
2011
Person:  McAleer, Michael; Oxley, Les
Erschienen in:  Journal of economic surveys ; 25
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36
Buch / Working Paper 		Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Jahr:                     
2011
Person:  Neusser, Klaus
Ort/Verlag:  Wiesbaden : Vieweg & Teubner
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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37
Aufsatz 		Perception and retrospection : the dynamic consistency of responses to survey questions on wellbeing
Jahr:                     
2011
Person:  Pudney, Stephen E.
Erschienen in:  Journal of public economics ; 95
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38
Aufsatz 		Do Kondratieff waves exist? : how time series techniques can help to solve the problem
Jahr:                     
2011
Person:  Metz, Rainer
Erschienen in:  Cliometrica : journal of historical economics and econometric history ; 5
Verfügbarkeit: 

 
 
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39
Aufsatz 		Long memory in returns and volatility : evidence from foreign exchange market of Asian countries
Jahr:                     
2011
Person:  Vats, Alpana
Erschienen in:  International journal of applied economics and finance ; 5
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40
Aufsatz 		Modelling the daily currency in circulation in Turkey
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Güler, Halil; Talaslı, Anıl
Erschienen in:  Central Bank review / The Central Bank of the Republic of Turkey ; 10
Verfügbarkeit: 

 
 
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41
Aufsatz 		Nonlinear combination of macroeconomic forecasts using feedforward neural network
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Yousefian, Ali; Gharipour, Amin; Sameti, Morteza
Erschienen in:  The Asian economic review : journal of the Indian Institute of Economics ; 52
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42
Aufsatz 		Testing the expectations hypothesis on corporate bond yields
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Azar, Samih Antoine
Erschienen in:  Review of applied economics ; 6
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43
Buch / Working Paper 		Risk management in the German electricity market : the case of power-trading utility companies
Jahr:                     
2010
Person:  Wittenberg, Stefan
Ort/Verlag:  Universität Oldenburg / Fakultät II - Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Institut für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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44
Buch / Working Paper 		Ramadan effect on price movements : evidence from Pakistan
Jahr:                     
2010
Person:  Akmal, Muhammad; Abbasi, Muhammad Usman
Ort/Verlag:  Karachi : State Bank of Pakistan
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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45
Aufsatz 		Modelling income processes with lots of heterogeneity
Jahr:                     
2010
Person:  Browning, Martin; Ejrnæs, Mette; Alvarez, Javier
Erschienen in:  The review of economic studies ; 77
Verfügbarkeit: 

 
 
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46
Aufsatz 		International evidence on crude oil price dynamics : applications of ARIMA-GARCH models
Jahr:                     
2010
Person:  Mohammadi, Hassan; Su, Lixian
Erschienen in:  Energy economics ; 32
Verfügbarkeit: 

 
 
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47
Aufsatz 		An empirical model of daily highs and lows of West Texas Intermediate crude oil prices
Jahr:                     
2010
Person:  He, Angela W. W.; Kwok, Jerry T. K.; Wan, Alan T. K.
Erschienen in:  Energy economics ; 32
Verfügbarkeit: 

 
 
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48
Aufsatz 		Incorporating ARIMA forecasting and service-level based replenishment in RFID-enabled supply chain
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Wang, S. -J.; Huang, C. -T.; Wang, W. -L.; Chen, Y. -H.
Erschienen in:  International journal of production research ; 48
Verfügbarkeit: 

 
 
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49
Buch / Working Paper 		No PUN intended : a time series analysis of the Italian day-ahead electricity prices
Jahr:                     
2010
Person:  Petrella, Andrea; Sapio, Sandro
Ort/Verlag:  Badia Fiesolana, San Domenico (Fl)
Institution:  !318914646!Robert Schuman Centre for Advanced Studies ; GKD-ID: 10001527X
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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50
Buch / Working Paper 		The conditional autoregressive wishart model for multivariate stock market volatility
Jahr:                     
2010
Person:  Golosnoy, Vasyl; Gribisch, Bastian; Liesenfeld, Roman
Ort/Verlag:  Kiel : Univ., Dep. of Economics
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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