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1
Aufsatz 		No-arbitrage, state prices and trade in thin financial markets
Jahr:                     
2012
Person:  Carvajal, Andrés; Weretka, Marek
Erschienen in:  Economic theory ; 50
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2
Aufsatz 		Asset pricing in a fractional market under transaction costs
Jahr:                     
2012
Person:  Gisin, Vladimir; Markov, Andrey
Erschienen in:  Market risk and financial markets modeling
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3
Buch / Working Paper 		Coherent price systems and uncertainty-neutral valuation
Jahr:                     
2012
Person:  Beißner, Patrick
Ort/Verlag:  Bielefeld : Inst. of Mathematical Economics, IMW
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4
Buch / Working Paper 		Pricing Options on Commodity Futures: The Role of Weather and Storage
Jahr:                     
2011-05-03
Person:  Bozic, Marin; Fortenbery, T. Randall
Institution:  Agricultural and Applied Economics Association - AAEA
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5
Sonstiges 		Pricing Options on Commodity Futures: The Role of Weather and Storage
Jahr:                     
2011-05-03
Person:  Bozic, Marin; Fortenbery, T. Randall
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6
Buch / Working Paper 		Enhanced Forecasting Methods, Fat Tails, and their Applications in Finance
Jahr:                     
2011-01-13
Person:  Scherrer, Christian
Ort/Verlag:  Universität Karlsruhe
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7
Buch / Working Paper 		Determinants of Stock Market Prices in Namibia
Jahr:                     
2011
Person:  Eita, Joel Hinaunye
Institution:  Economic Research Southern Africa (ERSA)
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8
Aufsatz 		Diversity and arbitrage in a regulatory breakup model
Jahr:                     
2011
Person:  Strong, Winslow; Fouque, Jean-Pierre
Erschienen in:  Annals of finance ; 7
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9
Aufsatz 		Using the capital asset pricing model and arbitrage pricing theory in capital budgeting
Jahr:                     
2011
Person:  Young, S. David; Saadi, Samir
Erschienen in:  Capital budgeting valuation : financial analysis for today's investment projects
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10
Buch / Working Paper 		Preferred-habitat investors and the US term structure of real rates
Jahr:                     
2011
Person:  Kaminska, Iryna; Vayanos, Dimitri; Zinna, Gabriele
Ort/Verlag:  London : Bank of England
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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11
Aufsatz 		Arbitrage-free credit pricing using default probabilities and risk sensitivities
Jahr:                     
2011
Person:  Blöchlinger, Andreas
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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12
Aufsatz 		Adverse selection, segmented markets, and the role of monetary policy
Jahr:                     
2011
Person:  Sanches, Daniel; Williamson, Stephen
Erschienen in:  Macroeconomic dynamics ; 15
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13
Aufsatz 		An empirical investigation of the arbitrage pricing theory in a frontier stock market : evidence from Bangladesh
Jahr:                     
2011
Person:  Faruque, Muhammad Umar
Erschienen in:  Indian journal of economics & business : IJEB ; 10
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14
Buch / Working Paper 		Limits to arbitrage and hedging : evidence from commodity markets
Jahr:                     
2011
Person:  Acharya, Viral V.; Lochstoer, Lars A.; Ramadorai, Tarun
Ort/Verlag:  Cambridge, Mass.
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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15
Aufsatz 		Fractional processes as models in stochastic finance
Jahr:                     
2011
Person:  Bender, Christian; Sottinen, Tommi; Valkeila, Esko
Erschienen in:  Advanced mathematical methods for finance
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16
Buch / Working Paper 		Arbitrage and the price of oil
Jahr:                     
2011
Person:  Arora, Vipin
Ort/Verlag:  Canberra : ANU College of Business & Economics
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   
 

 
 
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17
Aufsatz 		Test of arbitrage pricing theory on the Tehran Stock Exchange : the case of a Shariah-compliant close economy
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Sabetfar, Pooya; Cheng, Fan Fah; Mohamad, Shamsher; Amin Noordin, Bany Ariffin
Erschienen in:  International journal of economics and finance ; 3
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18
Buch / Working Paper 		Holding on to your shorts : when do short sellers retreat?
Jahr:                     
2011
Person:  Savor, Pavel G.; Gamboa-Cavazos, Mario
Ort/Verlag:  Philadelphia, Pa. : Wharton School, University of Pennsylvania
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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19
Aufsatz 		Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs
Jahr:                     
2011
Person:  Denis, Emmanuel; Kabanov, Yuri
Erschienen in:  Finance and stochastics ; 16
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20
Buch / Working Paper 		Preferred-habitat investors and the US term structure of real rates
Jahr:                     
2011
Person:  Kaminska, Iryna; Vayanos, Dimitri; Zinna, Gabriela
Ort/Verlag:  London : LSE Financial Markets Group
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21
Aufsatz 		A note on the existence of the power investor's optimizer
Jahr:                     
2011
Person:  Larsen, Kasper
Erschienen in:  Finance and stochastics ; 15
Verfügbarkeit: 

 
 
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22
Aufsatz 		The return impact of realized and expected idiosyncratic volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Peterson, David R.; Smedema, Adam R.
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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23
Buch / Working Paper 		Notes on bonds : liquidity at all costs in the great recession
Jahr:                     
2011
Person:  Musto, David; Nini, Greg; Schwarz, Krista
Ort/Verlag:  Philadelphia, Pa. : Rodney L. White Center for Financial Research
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24
Aufsatz 		Limits-to-arbitrage, investment frictions, and the asset growth anomaly
Jahr:                     
2011
Person:  Lam, F. Y. Eric C.; Wei, K. C. John
Erschienen in:  Journal of financial economics ; 102
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25
Buch / Working Paper 		Financial engineering and arbitrage in the financial markets
Jahr:                     
2011
Person:  Dubil, Robert
Ort/Verlag:  Chichester : Wiley
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26
Buch / Working Paper 		Semi-nonparametric estimation of the call price surface under no-arbitrage constraints
Jahr:                     
2011
Person:  Fengler, Matthias R.; Hin, Lin-yee
Ort/Verlag:  St. Gallen : School of Economics and Political Science, Dep. of Economics, Univ.
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27
Buch / Working Paper 		Pricing Options on Commodity Futures: The Role of Weather and Storage
Jahr:                     
2010-12
Person:  Bozic, Marin
Institution:  Ekonomski Institut Zagreb
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28
Buch / Working Paper 		Statistical evidence of tax fraud on the carbon allowances market.
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29
Buch / Working Paper 		From the Decompositions of a Stopping Time to Risk Premium Decompositions
Jahr:                     
2010-06-01
Person:  Coculescu, Delia
Institution:  Swiss National Centre of Competence in Research North South <Bern>
Verfügbarkeit:  PDF öffnen PDF öffnen   

 
 
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30
Buch / Working Paper 		Dynamic factor analysis of carbon allowances prices : From classic Arbitrage Pricing Theory to Switching Regimes.
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31
Buch / Working Paper 		Statistical evidence of tax fraud on the carbon allowances market
Jahr:                     
2010-06
Person:  Frunza, Marius-Cristian; Guegan, Dominique; Lassoudière, Antonin
Institution:  HAL
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32
Buch / Working Paper 		Statistical evidence of tax fraud on the carbon allowances market
Jahr:                     
2010-06
Person:  Frunza, Marius-Cristian; Guegan, Dominique; Lassoudière, Antonin
Institution:  HAL
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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33
Buch / Working Paper 		Autoregressive multifactor APT model for U.S. Equity Markets
Jahr:                     
2010-04-15
Person:  Malhotra, Karan
Institution:  Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität
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34
Aufsatz 		Teoría de precios de arbitraje : evidencia empírica para Colombia a través de redes neuronales
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Londoño H., Charle Augusto; Lopera Castaño, Mauricio; Restrepo, Sergio
Erschienen in:  Revista de economía del Rosario ; 13
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35
Aufsatz 		The performance of asset pricing models before, during, and after an emerging market financial crisis: evidence from Indonesia
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Febrian, Erie; Herwany, Aldrin
Erschienen in:  The international journal of business and finance research : IJBFR ; 4
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36
Aufsatz 		The value and price of active management
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Jacobsen, Brian J.
Erschienen in:  Journal / The Capco Institute : journal of financial transformation ; 29
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37
Aufsatz 		Factor tilting for expected utility maximization
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Boer, Sanne de
Erschienen in:  The journal of asset management ; 11
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38
Aufsatz 		Market imperfections and the pricing of currency futures
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Wang, Janchung
Erschienen in:  Finance India : the quarterly journal of Indian Institute of Finance ; 24
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39
Aufsatz 		Pricing errors and estimates of risk premia in factor models
Jahr:                     
2010
Person:  Sawyer, Kim; Gygax, André; Hazledine, Matthew
Ort/Verlag:  Springer
Erschienen in:  Annals of Finance
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40
Aufsatz 		Leveraged Levy processes as models for stock prices
Jahr:                     
2010
Person:  Madan, Dilip; Xiao, Yue
Ort/Verlag:  Taylor and Francis Journals
Erschienen in:  Quantitative Finance
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41
Aufsatz 		No arbitrage pricing of non-marketed claims in multi-period markets
Jahr:                     
2010
Person:  Kountzakis, Christos E.
Ort/Verlag:  Inderscience Enterprises Ltd
Erschienen in:  International Journal of Financial Markets and Derivatives
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42
Buch / Working Paper 		Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs : eine finanzmathematische Untersuchung
Jahr:                     
2010
Person:  Kock, Johannes Marthinus de
Ort/Verlag:  München : AVM
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43
Aufsatz 		No arbitrage conditions for simple trading strategies
Jahr:                     
2010
Person:  Bayraktar, Erhan; Sayit, Hasanjan
Erschienen in:  Annals of finance ; 6
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44
Aufsatz 		No-arbitrage pricing
Jahr:                     
2010
Person:  Strong, Robert A.
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
Verfügbarkeit: 

 
 
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45
Aufsatz 		The pricing of forward and futures contracts
Jahr:                     
2010
Person:  Dubofsky, David A.
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
Verfügbarkeit: 

 
 
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46
Buch / Working Paper 		Fixed income securities : valuation, risk, and risk management
Jahr:                     
2010
Person:  Veronesi, Pietro
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : John Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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47
Aufsatz 		The value and price of active management
Jahr:                     
2010
Person:  Jacobsen, Brian J.
Erschienen in:  Journal / The Capco Institute : journal of financial transformation ; 29
Verfügbarkeit: 

 
 
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48
Aufsatz 		Cross-listed cross-currency assets and arbitrage with forwards and options
Jahr:                     
2010
Person:  Ghosh, Dilip K.; Ghosh, Dipasri; Bhatnagar, Chandra Shekhar
Erschienen in:  Global finance journal ; 21
Verfügbarkeit: 

 
 
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49
Buch / Working Paper 		To segment or not to segment markets? : a note on the profitability of market segmentation for an international oligopoly
Jahr:                     
2010
Person:  Gallo, Fredrik
Ort/Verlag:  Lund : Dep. of Economics, Lund University
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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50
Aufsatz 		Irreversible investment and discounting : an arbitrage pricing approach
Jahr:                     
2010
Person:  Thijssen, Jacco J. J.
Erschienen in:  Annals of finance ; 6
Verfügbarkeit: 

 
 
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