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1
Buch / Working Paper 		Liquidity commonality and risk management
Jahr:                     
2012
Person:  Weiß, Gregor N. F.; Supper, Hendrik
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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2
Aufsatz 		Asset pricing in a fractional market under transaction costs
Jahr:                     
2012
Person:  Gisin, Vladimir; Markov, Andrey
Erschienen in:  Market risk and financial markets modeling
Verfügbarkeit: 

 
 
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3
Aufsatz 		Estimation of market resiliency from high-frequency micex shares trading data
Jahr:                     
2012
Person:  Andreev, Nikolay
Erschienen in:  Market risk and financial markets modeling
Verfügbarkeit: 

 
 
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4
Aufsatz 		An analysis of global credit risk spreads during crises
Jahr:                     
2012
Person:  Morgan, Irvin W.; Murtagh, James P.
Erschienen in:  Managerial finance ; 38
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5
Buch / Working Paper 		Two Essays on Oil Futures Markets
Jahr:                     
2011-05-20
Person:  Adeinat, Iman
Institution:  Dept. of Engineering Management
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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6
Sonstiges 		Two Essays on Oil Futures Markets
Jahr:                     
2011-05-20
Person:  Adeinat, Iman
Ort/Verlag:  UNO
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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7
Aufsatz 		Electronic vs. Open Outcry: Side-by-Side Trading of KCBT Wheat Futures
Jahr:                     
2011-04
Person:  Shah, Samarth; Brorsen, B. Wade
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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8
Aufsatz 		Response of double-auction markets to instantaneous Selling–Buying signals with stochastic Bid–Ask spread
Jahr:                     
2011
Person:  Ibuki, Takero; Inoue, Jun-ichi
Ort/Verlag:  Springer
Erschienen in:  Journal of Economic Interaction and Coordination
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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9
Aufsatz 		Liquidity on the outside from the inside
Jahr:                     
2011
Person:  Simonian, Joseph
Ort/Verlag:  Taylor and Francis Journals
Erschienen in:  Applied Economics Letters
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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10
Aufsatz 		Turkiye'nin Finansal Piyasa Likiditesi, Olcumu ve Analizi
Jahr:                     
2011
Person:  Yildirim, Burcu Deniz
Institution:  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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11
Aufsatz 		Electronic vs. Open Outcry: Side-by-Side Trading of KCBT Wheat Futures
Jahr:                     
2011
Person:  Shah, Samarth; Brorsen, B. Wade
Institution:  Western Agricultural Economics Association - WAEA
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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12
Aufsatz 		Changes in REIT Liquidity 1988–2007: Evidence from Daily Data
Jahr:                     
2011
Person:  Cannon, Susanne; Cole, Rebel
Ort/Verlag:  Springer
Erschienen in:  The Journal of Real Estate Finance and Economics
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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13
Buch / Working Paper 		Do firms buy their stock at bargain prices? : evidence from actual stock repurchase disclosure
Jahr:                     
2011
Person:  Ben-Rephael, Azi; Oded, Jacob; Wohl, Avi
Ort/Verlag:  Frankfurt, Main : Center for Financial Studies
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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14
Aufsatz 		Bid-ask spreads, volume, and volatility : evidence from livestock markets
Jahr:                     
2011
Person:  Frank, Julieta; Garcia, Philip
Erschienen in:  American journal of agricultural economics ; 93
Verfügbarkeit: 

 
 
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15
Buch / Working Paper 		Modelling trades-through in a limited order book using Hawkes processes
Jahr:                     
2011
Person:  Muni Toke, Ioane; Pomponio, Fabrizio
Ort/Verlag:  Kiel : Kiel Inst. for the World Economy
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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16
Buch / Working Paper 		Limit order flow, market impact and optimal order sizes : evidence from NASDAQ TotalView-ITCH data
Jahr:                     
2011
Person:  Hautsch, Nikolaus; Huang, Ruihong
Ort/Verlag:  Berlin : SFB 649, Economic Risk
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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17
Buch / Working Paper 		When to cross the spread : curve following with singular control
Jahr:                     
2011
Person:  Naujokat, Felix; Horst, Ulrich
Ort/Verlag:  Berlin : SFB 649, Economic Risk
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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18
Aufsatz 		Currency bid-ask spread dynamics and the Asian crisis : evidence across currency regimes
Jahr:                     
2011
Person:  Koutmos, Gregory; Martin, Anna D.
Erschienen in:  Journal of international money and finance ; 30
Verfügbarkeit: 

 
 
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19
Aufsatz 		The impact of a change in the tick size rule on market quality : evidence from the Australian Stock Exchange
Jahr:                     
2011
Person:  Sadeghi, Mehdi; Zhang, Kai
Erschienen in:  International journal of banking, accounting and finance ; 3
Verfügbarkeit: 

 
 
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20
Buch / Working Paper 		The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter; Veredas, David
Ort/Verlag:  Cologne : Centre for Financial Research
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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21
Aufsatz 		Do peso problems explain the returns to the carry trade?
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Burnside, Craig; Eichenbaum, Martin; Kleshchelski, Isaac; Rebelo, Sergio
Erschienen in:  The review of financial studies ; 24
Verfügbarkeit: 

 
 
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22
Aufsatz 		Liquidity biases and the pricing of cross-sectional idiosyncratic volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Han, Yufeng; Lesmond, David
Erschienen in:  The review of financial studies ; 24
Verfügbarkeit: 

 
 
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23
Aufsatz 		Liquidity provision in capacity-constrained markets
Jahr:                     
2011
Person:  Weill, Pierre-Olivier
Erschienen in:  Macroeconomic dynamics ; 15
Verfügbarkeit: 

 
 
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24
Aufsatz 		Trading volume, volatility, order flow and spread : evidence from a Tunisian dealer
Jahr:                     
2011
Person:  Kouki, Imen; Haque, Mahfuzul
Erschienen in:  International journal of business and emerging markets : IJBEM ; 3
Verfügbarkeit: 

 
 
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25
Aufsatz 		The intraday bid-ask spread behaviour of the JPY/USD exchange rate in the EBS electronic brokerage system
Jahr:                     
2011
Person:  Hua, Mingshu; Li, Chen-yu
Erschienen in:  Applied economics ; 43
Verfügbarkeit: 

 
 
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26
Aufsatz 		Intraday price formation and bid-ask spread components : a new approach using a cross-market model
Jahr:                     
2011
Person:  Ryu, Doo-jin
Erschienen in:  The journal of futures markets ; 31
Verfügbarkeit: 

 
 
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27
Aufsatz 		The intraday behaviour of bid-ask spreads, trading volume and return volatility : evidence from DAX30
Jahr:                     
2011
Person:  Hussain, Syed Mujahid
Erschienen in:  International journal of economics and finance ; 3
Verfügbarkeit: 

 
 
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28
Aufsatz 		Response of double-auction markets to instantaneous selling-buying signals with stochastic Bid-Ask spread
Jahr:                     
2011
Person:  Ibuki, Takero; Inoue, Jun-ichi
Erschienen in:  Journal of economic interaction and coordination : JEIC ; 6
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29
Aufsatz 		Accounting year-end dispersion and seasonality in the Japanese corporate bond market
Jahr:                     
2011
Person:  Matsui, Kenji
Erschienen in:  Applied economics ; 43
Verfügbarkeit: 

 
 
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30
Buch / Working Paper 		Is BEST really better? : internalization of orders in an open limit order book
Jahr:                     
2011
Person:  Grammig, Joachim G.; Theissen, Erik
Ort/Verlag:  Frankfurt, Main : Center for Financial Studies
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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31
Aufsatz 		Measuring the cost of liquidity in agricultural futures markets : conventional and Bayesian approaches
Verfügbarkeit: 

 
 
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32
Buch / Working Paper 		Optimales Preissetzungsverhalten von Banken am Markt für Zertifikate
Jahr:                     
2011
Person:  Fuchs, Björn
Ort/Verlag:  Hamburg : Kovač
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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33
Aufsatz 		Ownership structure and stock market liquidity : evidence from Tunisia
Jahr:                     
2011
Person:  Boujelbéne, Nadia Belkhir; Bouri, Abdelfatteh; Prigent, Jean-Luc
Erschienen in:  International journal of managerial and financial accounting ; 3
Verfügbarkeit: 

 
 
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34
Aufsatz 		Jumps in credit default swap spreads and stock returns
Jahr:                     
2011
Person:  Trutwein, Patrick; Ramchander, Sanjay; Schiereck, Dirk
Erschienen in:  The journal of fixed income ; 20
Verfügbarkeit: 

 
 
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35
Aufsatz 		Dissecting corporate bond and CDS spreads
Jahr:                     
2011
Person:  Lin, Hai; Liu, Sheen; Wu, Chunchi
Erschienen in:  The journal of fixed income ; 20
Verfügbarkeit: 

 
 
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36
Aufsatz 		Electronic vs. open outcry : side-by-side trading of KCBT wheat futures
Verfügbarkeit: 

 
 
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37
Buch / Working Paper 		Predicting bid-ask spreads using long memory autoregressive conditional poisson models
Jahr:                     
2011
Person:  Groß-Klußmann, Axel; Hautsch, Nikolaus
Ort/Verlag:  Berlin : SFB 649, Economic Risk
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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38
Aufsatz 		Dealer spread and portfolio selection under price risks : evidence from the gold service industry
Jahr:                     
2011
Person:  Lu, Jin-ray
Erschienen in:  The service industries journal ; 31
Verfügbarkeit: 

 
 
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39
Aufsatz 		Regulatory uncertainty and market liquidity : the 2008 short sale ban's impact on equity option markets
Jahr:                     
2011
Person:  Battalio, Robert; Schultz, Paul
Erschienen in:  The journal of finance : the journal of the American Finance Association ; 66
Verfügbarkeit: 

 
 
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40
Aufsatz 		The optimal bid/ask spread in a Specialist System
Jahr:                     
2011
Person:  Castellano, Rosella; Cerqueti, Roy
Erschienen in:  Economic modelling ; 28
Verfügbarkeit: 

 
 
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41
Aufsatz 		The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter; Veredas, David
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
Verfügbarkeit: 

 
 
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42
Aufsatz 		Equity trading in the 21st century
Jahr:                     
2011
Person:  Angel, James J.; Harris, Lawrence E.; Spatt, Chester S.
Erschienen in:  The quarterly journal of finance ; 1
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43
Sonstiges 		Three Essays in Empirical Asset Pricing
Jahr:                     
2010-08
Person:  Jacobs, Thomas A.
Beteiligte Person:  Pennacchi, George G.; Pennacchi, George G.; Kahn, Charles M.; Pearson, Neil D.; Johnson, Timothy C.
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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44
Buch / Working Paper 		The Market Microstructure of the European Climate Exchange
Jahr:                     
2010-07-03
Person:  Mizrach, Bruce; Otsubo, Yoichi
Institution:  Department of Economics, Rutgers University-New Brunswick
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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45
Aufsatz 		Do accruals exacerbate information asymmetry in the market?
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Wasan, Sonia; Boone, Jeff P.
Erschienen in:  Advances in accounting : a research annual ; 26
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46
Aufsatz 		Spread decomposition with common spread components
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Henker, Thomas; Martens, Martin
Erschienen in:  International journal of managerial finance : IJMF ; 6
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47
Aufsatz 		An empirical investigation of the speed of information aggregation : a study of IPOs
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Bommel, Jos van; Dahya, Jay; Shi, Zhihong
Erschienen in:  International journal of banking, accounting and finance ; 2
Verfügbarkeit: 

 
 
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48
Aufsatz 		The effect of settlement regimes on trading cost and market efficiency : evidence from the National Stock Exchange
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Dalvi, Manoj; Refalo, James F.; Nath, Golak C.
Erschienen in:  Macroeconomics and finance in emerging market economies ; 3
Verfügbarkeit: 

 
 
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49
Aufsatz 		Adverse selection costs: a study on the Chinese stock market
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  He, Chengying; Lu, Zonghui; He, Xingqiang; Chai, Jun
Erschienen in:  Frontiers of business research in China : selected publications from Chinese universities ; 4
Verfügbarkeit: 

 
 
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50
Aufsatz 		The effect of director monitoring on bid and ask spreads
Jahr:                     
2010
Erschienen in:  Journal of international accounting research ; 9
Verfügbarkeit: 

 
 
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