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International journal of theoretical and applied finance (36)
Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial theory (33)
The journal of futures markets (26)
Finance and stochastics (21)
The journal of derivatives : the official publication of the International Association of Financial Engineers (21)
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1
Aufsatz 		Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße
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2
Aufsatz 		Forecasting performance of volatility models for pricing S&P CNX Nifty index options via Black-Scholes model
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Singh, Vipul Kumar; Ahmad, Naseem
Erschienen in:  The IUP journal of applied finance : IJAF ; 17
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3
Aufsatz 		Derivatives and exotics
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Masson, Dubos
Erschienen in:  Journal of corporate treasury management : the official publication of the Finance and Treasury Association ; 4
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4
Buch / Working Paper 		Bewertung intertemporaler Abhängigkeiten zwischen IT-Projekten Ein realoptionsbasierter Ansatz für ein wertorientiertes IT-Portfoliomanagement
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5
Aufsatz 		Bewertung intertemporaler Abhängigkeiten zwischen IT-Projekten : Anwendung eines realoptionsbasierten Ansatzes unter Berücksichtigung projektspezifischer Risiken
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Diepold, Dennis; Ullrich, Christian; Wehrmann, Alexander; Zimmermann, Steffen
Erschienen in:  Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB ; 81
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6
Aufsatz 		The comovement of option listed stocks
Jahr:                     
2011
Person:  Agyei-Ampomah, Sam; Mazouz, Khelifa
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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7
Aufsatz 		Real options analysis : an introduction
Jahr:                     
2011
Person:  Arnold, Tom; Buchanan, Bonnie
Erschienen in:  Capital budgeting valuation : financial analysis for today's investment projects
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8
Aufsatz 		Derivatives and exotics
Jahr:                     
2011
Person:  Masson, Dubos
Erschienen in:  Journal of corporate treasury management : the official publication of the Finance and Treasury Association ; 4
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9
Aufsatz 		Option traders use (very) sophisticated heuristics, never the BlackScholesMerton formula
Jahr:                     
2011
Person:  Haug, Espen Gaarder; Taleb, Nassim Nicholas
Erschienen in:  Journal of economic behavior & organization : JEBO ; 77
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10
Aufsatz 		The early exercise premium for the American put under discrete dividends
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11
Aufsatz 		Fractional processes as models in stochastic finance
Jahr:                     
2011
Person:  Bender, Christian; Sottinen, Tommi; Valkeila, Esko
Erschienen in:  Advanced mathematical methods for finance
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12
Buch / Working Paper 		Optionsbewertung in Theorie und Praxis : theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Jahr:                     
2011
Person:  Merk, Andreas
Ort/Verlag:  Wiesbaden : Gabler
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13
Buch / Working Paper 		Optionsbewertung in Theorie und Praxis : Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Jahr:                     
2011
Person:  Merk, Andreas
Ort/Verlag:  Wiesbaden : Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
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14
Aufsatz 		Large traders and illiquid options : Hedging vs. manipulation
Jahr:                     
2011
Person:  Kraft, Holger; Kühn, Christoph
Erschienen in:  Journal of economic dynamics & control ; 35
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15
Aufsatz 		Minimum return guarantees with fund switching rights : an optimal stopping problem
Jahr:                     
2011
Person:  Mahayni, Antje; Schoenmakers, John G. M.
Erschienen in:  Journal of economic dynamics & control ; 35
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16
Aufsatz 		Stress testing : a case study of a Lebanese bank
Jahr:                     
2011
Person:  Azar, Samih Antoine; Nadjarian, Ani
Erschienen in:  Journal of social and economic policy ; 8
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17
Aufsatz 		Using black-scholes to determine an optimal funding term
Jahr:                     
2011
Person:  Gay, Roger
Erschienen in:  Managerial finance ; 37
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18
Buch / Working Paper 		Optionsbewertung in Theorie und Praxis : theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Jahr:                     
2011
Person:  Merk, Andreas
Ort/Verlag:  Wiesbaden : Gabler
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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19
Aufsatz 		A new premium principle for equity-indexed annuities
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20
Aufsatz 		Option pricing under a Gamma-modulated diffusion process
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Iglesias, Pilar; San Martín, Jaime; Torres, Soledad; Viens, Frederi
Erschienen in:  Annals of finance ; 7
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21
Aufsatz 		Forecasting performance of volatility models for pricing S&P CNX Nifty index options via Black-Scholes model
Jahr:                     
2011
Person:  Singh, Vipul Kumar; Ahmad, Naseem
Erschienen in:  The IUP journal of applied finance : IJAF ; 17
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22
Buch / Working Paper 		Financial derivatives modeling
Jahr:                     
2011
Person:  Ekstrand, Christian
Ort/Verlag:  Berlin [u.a.] : Springer
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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23
Aufsatz 		Processo de Meixner : teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
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24
Aufsatz 		Adding and subtracting Black-Scholes : a new approach to approximating derivative prices in continuous-time models
Jahr:                     
2011
Person:  Kristensen, Dennis; Mele, Antonio
Erschienen in:  Journal of financial economics ; 102
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25
Aufsatz 		The study of applying Black-Scholes Option pricing model to the term life insurance
Jahr:                     
2011
Person:  Wang, Lifang; Hu, Yue; Qiu, Danwei
Erschienen in:  Quantitative financial risk management
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26
Buch / Working Paper 		Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives
Jahr:                     
c 2011
Person:  Sevcovic, Daniel; Stehlíková, Beáta; Mikula, Karol
Ort/Verlag:  New York, NY : Nova Science Publ.
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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27
Buch / Working Paper 		The Black & Scholes formula and resulting advancements : derivation and interpretation with special focus on the validity of the underlying assumptions
Jahr:                     
2011
Person:  Jäger, Clemens; Böckhaus, Christoph F.
Ort/Verlag:  Aachen : Shaker
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28
Aufsatz 		Strategic investment decision-making : communicating the true meaning of the real options framework to the board
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Mercken, Roger; Leoni, Peter; Houben, Ghislain; Motmans, Lisette
Erschienen in:  Argumenta oeconomica
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29
Buch / Working Paper 		Stochastic financial models
Jahr:                     
2010
Person:  Kennedy, Douglas
Ort/Verlag:  Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC Press
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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30
Buch / Working Paper 		Option data and modeling BSM implied volatility
Jahr:                     
2010
Person:  Fengler, Matthias R.
Ort/Verlag:  St. Gallen : Dep. of Economics, Univ.
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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31
Aufsatz 		Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities
Jahr:                     
2010
Person:  Bollerslev, Tim; Gibson, Michael; Zhou, Hao
Erschienen in:  Journal of econometrics ; 160
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32
Aufsatz 		Optionsbewertung und Bestimmung der impliziten Volatilität
Jahr:                     
2010
Person:  Beißer, Jochen
Erschienen in:  Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für Ausbildung, Examen, Berufseinstieg und Fortbildung ; 39
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33
Aufsatz 		The Black-Scholes option pricing model
Jahr:                     
2010
Person:  Malliaris, Anastasios G.
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
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34
Aufsatz 		The Black-Scholes legacy : closed-form option pricing models
Jahr:                     
2010
Person:  Câmara, António
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
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35
Aufsatz 		Monte Carlo techniques in pricing and using derivatives
Jahr:                     
2010
Person:  Marshall, Cara M.
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
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36
Buch / Working Paper 		Finanzderivate mit MATLAB® : Mathematische Modellierung und numerische Simulation
Jahr:                     
2010
Person:  Günther, Michael
Ort/Verlag:  Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
Beteiligte Person:  Jüngel, Ansgar
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37
Buch / Working Paper 		Option prices as probabilities : a new look at generalized Black Scholes formulae
Jahr:                     
2010
Person:  Profeta, Christophe; Roynette, Bernard; Yor, Marc
Ort/Verlag:  Heidelberg [u.a.] : Springer
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38
Aufsatz 		Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy : convex pay-offs
Jahr:                     
2010
Person:  Denis, Emmanuel; Kabanov, Yuri
Erschienen in:  Finance and stochastics ; 14
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39
Aufsatz 		Strategic investment decision-making : communicating the true meaning of the real options framework to the board
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Mercken, Roger; Leoni, Peter; Houben, Ghislain; Motmans, Lisette
Erschienen in:  Argumenta oeconomica
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40
Aufsatz 		Valuation of contingent pension liabilities and guarantees under sponsor default risk
Jahr:                     
2010
Person:  Broeders, Dirk
Erschienen in:  The journal of risk and insurance : the journal of the American Risk and Insurance Association ; 77
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41
Buch / Working Paper 		FX options and smile risk
Jahr:                     
2010
Person:  Castagna, Antonio
Ort/Verlag:  Chichester, West Sussex : Wiley
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42
Buch / Working Paper 		Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
Jahr:                     
2010
Person:  Sandmann, Klaus
Ort/Verlag:  Berlin [u.a.] : Springer
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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43
Buch / Working Paper 		Testing for the existence of a generalized Wiener process : the case of stock prices
Jahr:                     
[2010]
Person:  Hinich, Melvin. J.; Wild, Phillip; Foster, John
Ort/Verlag:  [Brisbane] : University of Queensland, School of Economics
Institution:  University of Queensland / School of Economics
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44
Aufsatz 		On the number of state variables in options pricing
Jahr:                     
2010
Person:  Li, Gang; Zhang, Chu
Erschienen in:  Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ; 56
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45
Aufsatz 		Lognormal forward market model (LFM) volatility function approximation
Jahr:                     
2010
Person:  Chung, In-hwan; Dun, Tim; Schlögl, Erik
Erschienen in:  Contemporary quantitative finance : essays in honour of Eckhard Platen
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46
Aufsatz 		A quasi-analytical interpolation method for pricing American options under general multi-dimensional diffusion processes
Jahr:                     
2010
Person:  Li, Minqiang
Erschienen in:  Review of derivatives research ; 13
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47
Aufsatz 		No more replicating portfolios : a simple convex combination to understand the risk-neutral valuation method for the multi-step binomial valuation of a call option
Jahr:                     
2010
Person:  Mercken, Roger; Motmans, Lisette; Houben, Ghislain
Erschienen in:  EuroEconomica
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48
Aufsatz 		Mean-reversion properties of implied volatilities
Jahr:                     
2010
Person:  Ielpo, Florian; Simon, Guillaume
Erschienen in:  The European journal of finance ; 16
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49
Aufsatz 		Option-based forecasts of volatility : an empirical study in the DAX-index options market
Jahr:                     
2010
Person:  Muzzioli, S.
Erschienen in:  The European journal of finance ; 16
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50
Aufsatz 		Pricing American options under stochastic volatility and stochastic interest rates
Jahr:                     
2010
Person:  Medvedev, Alexey; Scaillet, Olivier
Erschienen in:  Journal of financial economics ; 98
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