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Federal Reserve Bank <San Francisco, Calif.> (10)
Federal Reserve Bank <Saint Louis, Mo.> (8)
Ekonomiska Forskningsinstitutet <Stockholm> (7)
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Erschienen in ... :
Journal of banking & finance (90)
The journal of fixed income (90)
Working paper / National Bureau of Economic Research, Inc (76)
The journal of finance : the journal of the American Finance Association (59)
Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial theory (56)
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Ergebnisse 1- 50 von 4376

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1
Buch / Working Paper 		Identification and estimation of Gaussian affine term structure models
Jahr:                     
2012
Person:  Hamilton, James D.; Wu, Jing Cynthia
Ort/Verlag:  Cambridge, Mass.
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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2
Aufsatz 		Term structure forecasting : no-arbitrage restrictions versus large information set
Jahr:                     
2012
Person:  Favero, Carlo A.; Niu, Linlin; Sala, Luca
Erschienen in:  Journal of forecasting ; 31
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3
Buch / Working Paper 		Determinants of bank interest spread in Estonia
Jahr:                     
2012
Person:  Männasoo, Kadri
Ort/Verlag:  Tallinn : Eesti Pank
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   
 

 
 
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4
Buch / Working Paper 		Error corrected disequilibrium
Jahr:                     
2012
Person:  Holmberg, Ulf
Ort/Verlag:  Umeå : Univ., Dep. of Economics
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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5
Buch / Working Paper 		Interest rates, prices and liquidity : lessons from the financial crisis
Jahr:                     
2012
Ort/Verlag:  Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press
Beteiligte Person:  Chadha, Jagjit
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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6
Aufsatz 		Term structure models
Jahr:                     
2012
Person:  Lapshin, Victor
Erschienen in:  Market risk and financial markets modeling
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7
Aufsatz 		Bond risk premiums and optimal monetary policy
Jahr:                     
2012
Person:  Palomino, Francisco
Erschienen in:  Review of economic dynamics ; 15
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8
Internetquelle 		Forecasting short term yield changes using order flow: Is dealer skill a source of predictability?
Verfügbarkeit:  PDF öffnen PDF öffnen   

 
 
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9
Aufsatz 		Are long-run inflation expectations anchored more firmly in the Euro area than in the United States?
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Beechey, Meredith Jane; Johannsen, Benjamin K.; Levin, Andrew T.
Erschienen in:  American economic journal : a journal of the American Economic Association ; 3
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10
Aufsatz 		Are long-run inflation expectations anchored more firmly in the Euro area than in the United States?
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11
Buch / Working Paper 		The impact of the global financial crisis on emerging financial markets
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Bingley [u.a.] : Emerald
Beteiligte Person:  Batten, Jonathan
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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12
Aufsatz 		Revisiting the expectations hypothesis of the term structure of interest rates
Jahr:                     
2011
Person:  Bulkley, George; Harris, Richard D. F.; Nawosah, Vivekanand
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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13
Aufsatz 		Labor unions, bargaining power and corporate bond yield spreads : structural credit model perspectives
Jahr:                     
2011
Person:  Chen, Tsung-kang; Chen, Yan-shing; Liao, Hsien-Hsing
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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14
Aufsatz 		Downside risk and the size of credit spreads
Jahr:                     
2011
Person:  Gemmill, Gordon; Keswani, Aneel
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
Verfügbarkeit: 

 
 
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15
Aufsatz 		A reduced form model of default spreads with Markov-switching macroeconomic factors
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Dionne, Georges; Gauthier, Geneviève; Hammami, Khemais; Maurice, Mathieu; Simonato, Jean-Guy
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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16
Aufsatz 		Investment shocks and the relative price of investment
Jahr:                     
2011
Person:  Justiniano, Alejandro; Primiceri, Giorgio E.; Tambalotti, Andrea
Erschienen in:  Review of economic dynamics ; 14
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17
Aufsatz 		IMF surveillance and financial markets : a political economy analysis
Jahr:                     
2011
Person:  Fratzscher, Marcel; Reynaud, Julien
Erschienen in:  European journal of political economy ; 27
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18
Buch / Working Paper 		Fractional integration and the volatility of UK interest rates
Jahr:                     
2011
Person:  Coleman, Simeon; Sirichand, Kavita
Ort/Verlag:  Leicester : Univ. of Leicester, Dep. of Economics
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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19
Aufsatz 		Monetary policy shifts and the term structure
Jahr:                     
2011
Beteiligte Person:  Ang, Andrew; Boivin, Jean; Dong, Sen; Loo-kung, Rudy
Erschienen in:  The review of economic studies ; 78
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20
Aufsatz 		Forecasting the yield curve using priors from no-arbitrage affine term structure models
Jahr:                     
2011
Person:  Carriero, Andrea
Erschienen in:  International economic review ; 52
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21
Aufsatz 		Yield curve in an estimated nonlinear macro model
Jahr:                     
2011
Person:  Doh, Taeyoung
Erschienen in:  Journal of economic dynamics & control ; 35
Verfügbarkeit: 

 
 
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22
Aufsatz 		Affine Nelson-Siegel model
Jahr:                     
2011
Person:  Alfaro, Rodrigo A.
Erschienen in:  Economics letters ; 110
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23
Aufsatz 		Discrete time Wishart term structure models
Jahr:                     
2011
Person:  Gourieroux, Christian; Sufana, Razvan
Erschienen in:  Journal of economic dynamics & control ; 35
Verfügbarkeit: 

 
 
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24
Aufsatz 		The term structures of equity and interest rates
Jahr:                     
2011
Person:  Lettau, Martin; Wachter, Jessica A.
Erschienen in:  Journal of financial economics ; 101
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25
Buch / Working Paper 		Preferred-habitat investors and the US term structure of real rates
Jahr:                     
2011
Person:  Kaminska, Iryna; Vayanos, Dimitri; Zinna, Gabriele
Ort/Verlag:  London : Bank of England
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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26
Aufsatz 		Internal liquidity risk in corporate bond yield spreads
Jahr:                     
2011
Person:  Chen, Tsung-kang; Liao, Hsien-hsing; Tsai, Pei-ling
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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27
Aufsatz 		Banks exposure to interest rate risk, their earnings from term transformation, and the dynamics of the term structure
Jahr:                     
2011
Person:  Memmel, Christoph
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
Verfügbarkeit: 

 
 
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28
Aufsatz 		The term structure of CD rates and monetary policy transmission
Jahr:                     
2011
Person:  Nishiyama, Yasuo
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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29
Aufsatz 		Market discipline of banks : why are yield spreads on bank-issued subordinated notes and debentures not sensitive to bank risks?
Jahr:                     
2011
Person:  Balasubramnian, Bhanu; Cyree, Ken B.
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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30
Aufsatz 		A test of the expectations hypothesis in very short-term international rates in the presence of preferred habitat for liquidity
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31
Aufsatz 		Politics and monetary policy
Jahr:                     
2011
Person:  Ehrmann, Michael; Fratzscher, Marcel
Erschienen in:  The review of economics and statistics ; 93
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32
Aufsatz 		How important is the term structure in implied volatility surface modeling? : evidence from foreign exchange options
Jahr:                     
2011
Person:  Chalamandaris, Georgios; Tsekrekos, Andrianos E.
Erschienen in:  Journal of international money and finance ; 30
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33
Aufsatz 		Time-variation in term premia : international survey-based evidence
Jahr:                     
2011
Person:  Jongen, Ron; Verschoor, Willem F. C.; Wolff, Christiaan Cornelis Petrus
Erschienen in:  Journal of international money and finance ; 30
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34
Buch / Working Paper 		The dynamics of the term structure of interest rates in the United States in light of the financial crisis of 2007 10
Jahr:                     
2011
Person:  Medeiros, Carlos; Rodríguez, Marco
Ort/Verlag:  Washington, DC : Internat. Monetary Fund
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35
Aufsatz 		Foreign bank presence and bank spreads : evidence from Turkey
Jahr:                     
2011
Person:  Yalçınkaya Koyuncu, Jülide
Erschienen in:  AUCO Czech economic review : acta Universitatis Carolinae oeconomica ; 5
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36
Buch / Working Paper 		Interpreting currency movements during the crisis : what's the role of interest rate differentials?
Jahr:                     
2011
Person:  Batini, Nicoletta; Dowling, Thomas
Ort/Verlag:  Washington, DC : Internat. Monetary Fund
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37
Buch / Working Paper 		Exploration of the Brazilian term structure in a hidden Markov framework
Jahr:                     
2011
Person:  Munclinger, Richard
Ort/Verlag:  Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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38
Aufsatz 		Money market integration and sovereign CDS spreads dynamics in the new EU states
Jahr:                     
2011
Person:  Chobanov, Petar; Lahiani, Amine; Nenovksy, Nikolay
Erschienen in:  Monetary policy after the crisis
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39
Buch / Working Paper 		On Brazils term structure : stylized facts and analysis of macroeconomic interactions
Jahr:                     
2011
Ort/Verlag:  Washington, DC : Internat. Monetary Fund
Beteiligte Person:  Alves, Luiz; Cabral, Rodrigo; Munclinger, Richard; Rodriguez Waldo, Marco
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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40
Buch / Working Paper 		A model of liquidity hoarding and term premia in inter-bank markets
Jahr:                     
2011
Person:  Acharya, Viral V.; Skeie, David
Ort/Verlag:  London : Centre for Economic Policy Research
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41
Buch / Working Paper 		The behavior of interest rates and credit flows : persistence and cycles
Jahr:                     
2011
Person:  Busch, Ulrike
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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42
Aufsatz 		A new perspective on Gaussian dynamic term structure models
Jahr:                     
2011
Person:  Joslin, Scott; Singleton, Kenneth J.; Zhu, Haoxiang
Erschienen in:  The review of financial studies ; 24
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43
Buch / Working Paper 		Estimating inflation expectations with a limited number of inflation-indexed bonds
Jahr:                     
2011
Person:  Finlay, Richard; Wende, Sebastian
Ort/Verlag:  Sydney NSW : Economic Research Dep.
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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44
Aufsatz 		Implementation of monetary policy : how do central banks set interest rates?
Jahr:                     
2011
Person:  Friedman, Benjamin M.; Kuttner, Kenneth N.
Erschienen in:  Handbook of monetary economics ; Vol. 3,B
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45
Buch / Working Paper 		Effects of liquidity on the nondefault component of corporate yield spreads : evidence from intraday transactions data
Jahr:                     
2011
Person:  Han, Song; Zhou, Hao
Ort/Verlag:  Hong Kong : Hong Kong Inst. for Monetary Research
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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46
Buch / Working Paper 		A macro-finance approach to exchange rate determination
Jahr:                     
2011
Person:  Chen, Yu-chin; Tsang, Kwok Ping
Ort/Verlag:  Hong Kong : Hong Kong Inst. for Monetary Research
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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47
Buch / Working Paper 		Changes in the federal reserve communication strategy : a structural investigation
Jahr:                     
2011
Person:  Hirose, Yasuo; Kurozumi, Takushi
Ort/Verlag:  Tokyo : Bank of Japan
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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48
Aufsatz 		The Dothan pricing model revisited
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49
Aufsatz 		Domain restrictions on interest rates implied by no arbitrage
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50
Aufsatz 		Dynamic CDO term structure modeling
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