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The journal of fixed income (10)
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Journal of financial economics (5)
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Ergebnisse 1- 50 von 224

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1
Buch / Working Paper 		Interest rate markets : a practical approach to fixed income
Jahr:                     
c 2011
Person:  Jha, Siddhartha
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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2
Aufsatz 		Using the SwapClear Client Clearing Service to meet current challenges in the interest rate swaps market
Jahr:                     
2011
Person:  Bertotti, Matteo; Girometti, Andrea
Erschienen in:  Journal of securities operations & custody ; 4
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3
Buch / Working Paper 		Libor market models with stochastic volatility and CMS spread option pricing
Jahr:                     
2011
Person:  Lutz, Matthias
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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4
Aufsatz 		Effectively hedging the interest rate risk of wide floating-rate coupon spreads
Jahr:                     
2011
Person:  Schröder, Thomas; Dunbar, Kwamie
Erschienen in:  Journal of risk management in financial institutions ; 4
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5
Aufsatz 		Zinsderivate sind besser als ihr Ruf
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Sänger, Kirsten
Erschienen in:  Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
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6
Aufsatz 		Japanese interest rate swap spreads under different monetary policy regimes
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Ito, Takayasu
Erschienen in:  The IUP journal of applied finance : IJAF ; 16
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7
Aufsatz 		Counterparty Default Adjustments nach IFRS auf Basis marktadjustierter Basel-II-Parameter : Verwendung marktadjustierter Basel-II-Parameter zur IFRS-konformen Ermittlung von Wertanpassungsbeträgen für Kontrahentenausfallrisiken im OTC-Derivategeschäft am Beispiel von Zinsswaps
Jahr:                     
2010
Beteiligte Person:  Knoth, Hans; Schulz, Mario
Erschienen in:  KoR : internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung ; 10
Verfügbarkeit: 

 
 
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8
Aufsatz 		Global financial crisis and US interest rate swap spreads
Jahr:                     
2010
Person:  Ito, Takayasu
Erschienen in:  Applied financial economics ; 20
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9
Aufsatz 		Assessing the compensation for volatility risk implicit in interest rate derivatives
Jahr:                     
2010
Person:  Fornari, Fabio
Erschienen in:  Journal of empirical finance ; 17
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10
Aufsatz 		The pricing and hedging of structured notes with systematic jump risk : an analysis of the USD knock-out reversed swap
Jahr:                     
2010
Person:  Wang, Shin-yun; Lin, Shih-kuei
Erschienen in:  International review of economics & finance : IREF ; 19
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11
Aufsatz 		Japanese interest rate swap spreads under different monetary policy regimes
Jahr:                     
2010
Person:  Ito, Takayasu
Erschienen in:  The IUP journal of applied finance : IJAF ; 16
Verfügbarkeit: 

 
 
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12
Aufsatz 		Counterparty Default Adjustments nach IFRS auf Basis marktadjustierter Basel-II-Parameter : Verwendung marktadjustierter Basel-II-Parameter zur IFRS-konformen Ermittlung von Wertanpassungsbeträgen für Kontrahentenausfallrisiken im OTC-Derivategeschäft am Beispiel von Zinsswaps
Jahr:                     
2010
Person:  Knoth, Hans; Schulz, Mario
Erschienen in:  KoR : internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung ; IFRS ; 10
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13
Aufsatz 		Modifying the LMM to price constant maturity swaps
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14
Buch / Working Paper 		Interest rates and coupon bonds in quantum finance
Jahr:                     
2010
Person:  Baaquie, Belal E.
Ort/Verlag:  Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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15
Aufsatz 		Estimating interest rate curves by support vector regression
Jahr:                     
2010
Person:  Monteiro, André d'Almeida
Erschienen in:  Econometric reviews ; 29
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16
Aufsatz 		Impact of credit spreads, monetary policy and convergence trading on swap spreads
Jahr:                     
2010
Person:  Chung, Hon-lun; Chan, Wai-Sum
Erschienen in:  International review of financial analysis ; 19
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17
Aufsatz 		Zinsderivate sind besser als ihr Ruf
Jahr:                     
2010
Person:  Sänger, Kirsten
Erschienen in:  Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
Verfügbarkeit: 

 
 
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18
Aufsatz 		Modern LIBOR market models : using different curves for projecting rates and for discounting
Jahr:                     
2010
Person:  Mercurio, Fabio
Erschienen in:  International journal of theoretical and applied finance ; 13
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19
Aufsatz 		Pricing CMS spread options in a Libor market model
Jahr:                     
2010
Person:  Belomestny, Denis; Kolodko, Anastasia; Schoenmakers, John
Erschienen in:  International journal of theoretical and applied finance ; 13
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20
Aufsatz 		Effektivitätsmessung von Sicherungsbeziehungen im Rahmen des hedge accounting : eine Fallstudie unter Anwendung von IAS 39
Jahr:                     
2009
Beteiligte Person:  Eiselt, Andreas; Wrede, Andreas
Erschienen in:  KoR : internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung ; 9
Verfügbarkeit: 

 
 
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21
Aufsatz 		The analysis of co-movement between government bond and interest rate swap markets in Japan
Jahr:                     
2009
Beteiligte Person:  Ito, Takayasu
Erschienen in:  The Asia Pacific journal of economics and business : APJEB ; 13
Verfügbarkeit: 

 
 
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22
Aufsatz 		A new approach for an integrated credit and market risk measurement of interest rate swap portfolios
Jahr:                     
2009
Beteiligte Person:  Hatgioannides, John; Petropoulos, George
Erschienen in:  Journal / The Capco Institute : journal of financial transformation ; 25
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23
Aufsatz 		Conditional volatility in affine term-structure models : evidence from Treasury and swap markets
Jahr:                     
2009
Person:  Jacobs, Kris; Karoui, Lotfi
Erschienen in:  Journal of financial economics ; 91
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24
Buch / Working Paper 		On economic evaluation of directional forecasts
Jahr:                     
2009
Person:  Blaskowitz, Oliver; Herwartz, Helmut
Ort/Verlag:  Berlin : SFB 649, Economic Risk
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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25
Aufsatz 		The analysis of co-movement between government bond and interest rate swap markets in Japan
Jahr:                     
2009
Person:  Ito, Takayasu
Erschienen in:  The Asia Pacific journal of economics and business : APJEB ; 13
Verfügbarkeit: 

 
 
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26
Buch / Working Paper 		Interest rate swaps and their derivatives : a practitioner's guide
Jahr:                     
2009
Person:  Sadr, Amir
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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27
Buch / Working Paper 		Price discovery on traded inflation expectations : does the financial crisis matter?
Jahr:                     
2009
Person:  Schulz, Alexander; Stapf, Jelena
Ort/Verlag:  Frankfurt, M. : Dt. Bundesbank
Verfügbarkeit:  Volltext   
 

 
 
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28
Aufsatz 		Effektivitätsmessung von Sicherungsbeziehungen im Rahmen des hedge accounting : eine Fallstudie unter Anwendung von IAS 39
Jahr:                     
2009
Person:  Eiselt, Andreas; Wrede, Andreas
Erschienen in:  KoR : internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung ; IFRS ; 9
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29
Buch / Working Paper 		Credit spreads on corporate bonds and the macroeconomy in Japan
Jahr:                     
2009
Person:  Nakashima, Kiyotaka; Saito, Makoto
Ort/Verlag:  Kunatachi : Research Unit for Statistical and Empirical Analysis in Social Sciences (Hi-Stat), Inst. for Economic Research, Hitotsubashi Univ.
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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30
Aufsatz 		A new approach for an integrated credit and market risk measurement of interest rate swap portfolios
Jahr:                     
2009
Person:  Hatgioannides, John; Petropoulos, George
Erschienen in:  Journal / The Capco Institute : journal of financial transformation ; 25
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31
Aufsatz 		Adaptive forecasting of the EURIBOR swap term structure
Jahr:                     
2009
Person:  Blaskowitz, Oliver; Herwartz, Helmut
Erschienen in:  Journal of forecasting ; 28
Verfügbarkeit: 

 
 
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32
Aufsatz 		Predictability of interest rates and interest-rate portfolios
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33
Buch / Working Paper 		Interest rate swaps and their derivatives : a practitioner's guide
Jahr:                     
c2009
Person:  Sadr, Amir
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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34
Buch / Working Paper 		Choice of Interest Rate Term Structure Models for Assets and Liability Management
Jahr:                     
2008-09-01
Person:  Guan, Eric; Gan, Bing; Khan, Aisha; Poon, Ser-Huang
Institution:  Manchester Business School
Verfügbarkeit:  Zur Website   

 
 
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35
Buch / Working Paper 		Short Rate Models: Hull-White or Black-Karasinski? Implementation Note and Model Comparison for ALM
Jahr:                     
2008-09-01
Person:  Khan, Aisha; Guan, Eric; Poon, Ser-Huang
Institution:  Manchester Business School
Verfügbarkeit:  Zur Website   

 
 
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36
Buch / Working Paper 		Swap Market Model: Theory and Empirical Evidence
Jahr:                     
2008-09-01
Person:  Gan, Bing; Guan, Eric; Poon, Ser-Huang
Institution:  Manchester Business School
Verfügbarkeit:  Zur Website   

 
 
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37
Aufsatz 		Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków rady polityki pienie̜żnej na krzywa̜ dochodowości: badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych
Jahr:                     
2008
Beteiligte Person:  Włodarczyk, Tomasz
Erschienen in:  Bank i kredyt ; 39
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38
Buch / Working Paper 		Valuation of convexity related derivatives
Jahr:                     
2008
Ort/Verlag:  Prague
Beteiligte Person:  Witzany, Jiří
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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39
Aufsatz 		Determinants of Japanese yen interest rate swap spreads : evidence from a smooth transition vector autoregressive model
Jahr:                     
2008
Person:  Huang, Ying; Chen, Carl R.; Camacho, Maximo
Erschienen in:  The journal of futures markets ; 28
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40
Aufsatz 		Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków rady polityki pienie̜żnej na krzywa̜ dochodowości: badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych
Jahr:                     
2008
Person:  Włodarczyk, Tomasz
Erschienen in:  Bank i kredyt ; 39
Verfügbarkeit: 

 
 
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41
Buch / Working Paper 		The forint interest rate swap market and the main drivers of swap spreads
Jahr:                     
2008
Person:  Csávás, Csaba; Varga, Lóránt; Balogh, Csaba
Ort/Verlag:  Budapest : Magyar Nemzeti Bank
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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42
Aufsatz 		Zinsswaps der öffentlichen Hand: Vertragswirksamkeit und Beratungspflichten
Jahr:                     
2008
Person:  Lehmann, Matthias
Erschienen in:  BKR : Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht ; 8
Verfügbarkeit: 

 
 
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43
Buch / Working Paper 		Adaptive forecasting of the EURIBOR swap term structure
Jahr:                     
31 Jan. 2008
Beteiligte Person:  Blaskowitz, Oliver; Herwatz, Helmut
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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44
Buch / Working Paper 		Assessing the compensation for volatility risk implicit in interest rate derivatives
Jahr:                     
2008
Beteiligte Person:  Fornari, Fabio
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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45
Buch / Working Paper 		A note on the model selection risk for ANOVA based adaptive forecasting of the EURIBOR swap term structure
Jahr:                     
2008
Ort/Verlag:  Berlin : SFB 649, Economic Risk
Beteiligte Person:  Blaskowitz, Oliver; Herwartz, Helmut
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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46
Aufsatz 		Pricing American interest rate options under the jump-extended Vasicek model
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47
Buch / Working Paper 		Performance von Zinsderivaten
Jahr:                     
2008
Person:  Firnges, Jan-Peter
Ort/Verlag:  Lohmar [u. a.] : Eul
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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48
Buch / Working Paper 		Pricing CMS spreads in the Libor market model
Jahr:                     
2008
Person:  Belomestny, Denis; Kolodko, Anastasia; Schoenmakers, John G. M.
Ort/Verlag:  Berlin : WIAS
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49
Aufsatz 		Decomposing swap spreads
Jahr:                     
2008
Person:  Feldhütter, Peter; Lando, David
Erschienen in:  Journal of financial economics ; 88
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50
Aufsatz 		Monetary integration and the cost of borrowing
Jahr:                     
2008
Person:  Gómez Puig, Marta
Erschienen in:  Journal of international money and finance ; 27
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