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The journal of futures markets (110)
Advances in futures and options research : a research annual (27)
Review of futures markets (18)
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Ergebnisse 1- 50 von 875

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1
Aufsatz 		Equilibrium on the interest rate market analysis
Jahr:                     
2012
Person:  Kvasničková, Eva
Erschienen in:  Market risk and financial markets modeling
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2
Buch / Working Paper 		Forecasting economic time series using locally stationary processes : a new approach with applications
Jahr:                     
2012
Person:  Loll, Tina
Ort/Verlag:  Frankfurt am Main [u.a] : Lang
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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3
Aufsatz 		Does the Bund dominate price discovery in Euro bond futures? : examining information shares
Jahr:                     
2011
Person:  Fricke, Christoph; Menkhoff, Lukas
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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4
Buch / Working Paper 		The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter; Veredas, David
Ort/Verlag:  Cologne : Centre for Financial Research
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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5
Buch / Working Paper 		Characteristic functions in the Cheyette Interest Rate Model
Jahr:                     
2011
Person:  Beyna, Ingo; Wystup, Uwe
Ort/Verlag:  Frankfurt/M. : Frankfurt School of Finance & Management
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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6
Buch / Working Paper 		Interest rate markets : a practical approach to fixed income
Jahr:                     
c 2011
Person:  Jha, Siddhartha
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Beschreibung 
 

 
 
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7
Buch / Working Paper 		Verzinsliche Wertpapiere : Bewertung und Strategien
Jahr:                     
2011
Person:  Gallati, Reto R.
Ort/Verlag:  Wiesbaden : Gabler
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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8
Buch / Working Paper 		Anhang
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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9
Buch / Working Paper 		IFRS-basierte interne Ergebnismessung für zinsabhängige Geschäfte in Kreditinstituten ; Teil 1
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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10
Aufsatz 		Maturity effects in the Mexican interest rate futures market
Jahr:                     
2011
Person:  Gurrola, Pedro; Herrerías, Renata
Erschienen in:  The journal of futures markets ; 31
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11
Buch / Working Paper 		Kalkulation von impliziten Optionsrechten des Kunden in der privaten Wohnungsbaufinanzierung
Jahr:                     
2011
Person:  Gramatke, Wolf Christoph
Ort/Verlag:  Frankfurt am Main : Knapp
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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12
Buch / Working Paper 		Predicting short-term interest rates : does Bayesian model averaging provide forecast improvement?
Jahr:                     
2011
Person:  Chua, Chew Lian; Suardi, Sandy; Tsiaplias, Sarantis
Ort/Verlag:  [Parkville] : Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne
Institution:  University of Melbourne / Faculty of Business and Economics; Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   
 

 
 
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13
Aufsatz 		The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Jahr:                     
2011
Person:  Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter; Veredas, David
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 35
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14
Aufsatz 		Interest rate derivatives
Jahr:                     
2010
Person:  Lang, Ian
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
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15
Aufsatz 		Using derivatives to mange interest rate risk
Jahr:                     
2010
Person:  Byers, Steven L.
Erschienen in:  Financial derivatives : pricing and risk management
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16
Buch / Working Paper 		Does the Bund dominate price discovery in Euro bond futures? : examining information shares
Jahr:                     
2010
Person:  Fricke, Christoph; Menkhoff, Lukas
Ort/Verlag:  Hannover : Wirtschaftswiss. Fak., Leibniz Univ.
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17
Aufsatz 		Modifying the LMM to price constant maturity swaps
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18
Aufsatz 		Lognormal forward market model (LFM) volatility function approximation
Jahr:                     
2010
Person:  Chung, In-hwan; Dun, Tim; Schlögl, Erik
Erschienen in:  Contemporary quantitative finance : essays in honour of Eckhard Platen
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19
Aufsatz 		A comparison of single factor Markov-functional and multi factor market models
Jahr:                     
2010
Person:  Pietersz, Raoul; Pelsser, Antoon
Erschienen in:  Review of derivatives research ; 13
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20
Buch / Working Paper 		On the calibration of the Cheyette interest rate model
Jahr:                     
2010
Person:  Beyna, Ingo; Wystup, Uwe
Ort/Verlag:  Frankfurt/M. : Frankfurt School of Finance & Management
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21
Buch / Working Paper 		Macroeconomic news effects in commodity futures and German stock and bond futures markets
Jahr:                     
2010
Person:  Huang, He
Ort/Verlag:  Lohmar [u.a.] : Eul
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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22
Buch / Working Paper 		The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Jahr:                     
2010
Person:  Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter; Veredas, David
Ort/Verlag:  Frankfurt, Main : Center for Financial Studies
Verfügbarkeit:  Volltext   

 
 
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23
Buch / Working Paper 		The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Jahr:                     
2010
Person:  Hautsch, Nikolaus; Hess, Dieter; Veredas, David
Ort/Verlag:  Berlin : SFB 649, Economic Risk
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24
Aufsatz 		Further analysis of the speed of response to large trades in interest rate futures
Jahr:                     
2010
Person:  Cummings, James Richard; Frino, Alex
Erschienen in:  The journal of futures markets ; 30
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25
Aufsatz 		On finite dimensional realizations of two-country intereste rate models
Jahr:                     
2010
Person:  Slinko, Irina
Erschienen in:  Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial theory ; 20
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26
Aufsatz 		Interest rate barrier options
Jahr:                     
2010
Person:  Barone-Adesi, Giovanni; Sorwar, Ghulam
Erschienen in:  Computational methods in decision-making, economics and finance
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27
Aufsatz 		Pricing efficiency of the 3-month KLIBOR futures contracts : an empirical analysis
Jahr:                     
2009
Person:  Razak, Marina Abdul; Bacha, Obiyathulla Ismath
Erschienen in:  Applied financial economics ; 19
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28
Aufsatz 		A joint framework for consistently pricing interest rates and interest rate derivatives
Jahr:                     
2009
Person:  Heidari, Massoud; Wu, Liuren
Erschienen in:  Journal of financial and quantitative analysis : JFQA ; 44
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29
Aufsatz 		International interest rates and US monetary policy announcements : evidence from Hong Kong and Singapore
Jahr:                     
2009
Person:  Valente, Giorgio
Erschienen in:  Journal of international money and finance ; 28
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30
Aufsatz 		Nonparametric estimation of state-price densities implicit in interest rate cap prices
Jahr:                     
2009
Person:  Li, Haitao; Zhao, Feng
Erschienen in:  The review of financial studies ; 22
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31
Buch / Working Paper 		A forecast evaluation of PCA-based adaptive forecasting schemes for the EURIBOR swap term structure
Jahr:                     
2009
Person:  Blaskowitz, Oliver Jim
Beteiligte Person:  Herwartz, Helmut; Lux, Thomas
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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32
Aufsatz 		Global financial transmission of monetary policy shocks
Jahr:                     
2009
Person:  Ehrmann, Michael; Fratzscher, Marcel
Erschienen in:  Oxford bulletin of economics and statistics ; 71
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33
Aufsatz 		Forward interest rate premium and asymmetric adjustment : evidence from 16 countries
Jahr:                     
2009
Person:  McMillan, David G.
Erschienen in:  Journal of international financial markets, institutions & money ; 19
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34
Aufsatz 		Monetary policy surprises and interest rates : choosing between the inflation-revelation and excess sensitivity hypotheses
Jahr:                     
2009
Person:  Thorbecke, Willem; Zhang, Hanjiang
Erschienen in:  Southern economic journal ; 75
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35
Aufsatz 		A multi-factor cross-currency LIBOR market mode
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36
Aufsatz 		Valuation of interest rate spread options in a multifactor LIBOR market model
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37
Aufsatz 		Are interest rate options important for the assessment of interest rate risk?
Jahr:                     
2009
Person:  Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de; Vicente, José Roberto
Erschienen in:  Journal of banking & finance ; 33
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38
Aufsatz 		Forecasts of US short-term interest rates : a flexible forecast combination approach
Jahr:                     
2009
Person:  Guidolin, Massimo; Timmermann, Allan
Erschienen in:  Journal of econometrics ; 150
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39
Buch / Working Paper 		Reaction of Swiss term premia to monetary policy surprises
Jahr:                     
2009
Person:  Söderlin, Paul
Ort/Verlag:  St. Gallen : Dep. of Economics, Univ.
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40
Buch / Working Paper 		Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego
Jahr:                     
2009
Person:  Dziwok, Ewa
Ort/Verlag:  Katowice : Wydawn. Akad. Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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41
Buch / Working Paper 		Interest rate swaps and their derivatives : a practitioner's guide
Jahr:                     
c2009
Person:  Sadr, Amir
Ort/Verlag:  Hoboken, NJ : Wiley
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
 

 
 
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42
Aufsatz 		A neuro-evolutionary approach for interest rate modelling
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43
Buch / Working Paper 		Reaction of Swiss term premia to monetary policy surprises
Jahr:                     
2009
Person:  Söderlind, Paul
Ort/Verlag:  St. Gallen : Center of Finance, Univ. of
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44
Aufsatz 		Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków rady polityki pienie̜żnej na krzywa̜ dochodowości: badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych
Jahr:                     
2008
Beteiligte Person:  Włodarczyk, Tomasz
Erschienen in:  Bank i kredyt ; 39
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45
Aufsatz 		Flexible time series models for subjective distribution estimation with monetary policy in view
Jahr:                     
2008
Beteiligte Person:  Guégan, Dominique; Ielpo, Florian
Erschienen in:  Brussels economic review ; 51
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46
Aufsatz 		Vertriebsprozess von Zinssicherungsgeschäften : der Vertriebsprozess von Finanzdienstleistungen durch Beratungssoftware am Beispiel von Zinssicherungsgeschäften
Jahr:                     
2008
Beteiligte Person:  Vogt, Ralf; Segbers, Klaus
Erschienen in:  Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
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47
Buch / Working Paper 		Short-term interest rate futures as monetary policy forecasts
Jahr:                     
2008
Person:  Ferrero, Giuseppe; Nobili, Andrea
Ort/Verlag:  Roma : Banca d'Italia
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48
Buch / Working Paper 		General equilibrium and reduced-form pricing, hedging and econometric analysis of fixed-income markets
Jahr:                     
2008
Person:  Ulrich, Maxim
Verfügbarkeit:  Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 
 
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49
Buch / Working Paper 		Futures contract rates as monetary policy forecasts
Jahr:                     
2008
Person:  Ferrero, Giuseppe; Nobili, Andrea
Ort/Verlag:  Frankfurt am Main : European Central Bank
Verfügbarkeit:  PDF Volltext PDF Volltext   

 
 
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50
Buch / Working Paper 		Risikomanagement im Auslandsgeschäft : internationale Geschäfte sicher abschließen, Forderungsausfälle vermeiden ; für Unternehmen und Firmenkundenbetreuer von Banken
Jahr:                     
2008
Person:  Bernstorff, Christoph von
Ort/Verlag:  Frankfurt am Main : Knapp
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