МЕТОДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

В статье рассмотрены существующие методы моделирования оценок волатильности, характеризующие динамику финансовых рынков как нестационарный процесс. Предложено применение сплайн-функций для модификации модели авторегресcии – скользящего среднего с целью улучшения ее аппроксимативных свойств.

MoreLess

Year of publication:	2012
Authors:	КОНСТАНТИНОВИЧ, ГАЛИЦИН ВЛАДИМИР ; ВИКТОРОВИЧ, КОНОНЕНКО ВЛАДИМИР ; АЛЕКСАНДРОВНА, БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА
Published in:	Бизнес Информ. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 195-197
Publisher:	CyberLeninka Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины
Subject:	МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ \| ФіНАНСОВі РИНКИ \| МОДЕЛЬ ОЦіНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТі \| АПРОКСИМАТИВНі ВЛАСТИВОСТі \| МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ \| ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ \| МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ \| АППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА \| METHODS TO IMPROVE \| FINANCIAL MARKETS \| THE MODEL ESTIMATES THE VOLATILITY \| АPPROXIMATIVE PROPERTIES

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011216763