НЕЯВНЫЕ СИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ СДУ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ

Рассматриваются неявные сильные схемы численного решения стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей. Теоретические исследования подтверждаются примерами численного модели-рования в среде Scilab.

MoreLess

Year of publication:	2014
Authors:	ВАЛЕНТИНОВНА, ЧЕРНЫХ НАДЕЖДА
Published in:	Управление большими системами: сборник трудов. - CyberLeninka. - 2014, 3, p. 58-83
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Subject:	СТОХАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ \| МАРКОВСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ \| МОДЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ \| ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ \| НЕЯВНЫЕ СИЛЬНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ \| СХОДИМОСТЬ \| STOCHASTIC SYSTEMS \| MARKOVIAN SWITCHING \| STATE-DEPENDENT SWITCHING \| IMPLICIT STRONG NUMERICAL SCHEME \| CONVERGENCE

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011270558