ПРИСУТСТВИЕ ЦИКЛОВ АНДЕРРАЙТИНГА В РОССИИ

В статье дан анализ наличия циклов андеррайтинга на российском страховом рынке. Проводится исследование колебания убыточности на нескольких линиях бизнеса. Определение параметров циклов дается с помощью авторегрессионной модели второго порядка (AR2). Проверяется гипотеза о подверженности цикличности линиям страхования Property-Liability. Находится длина циклов и проводится ее сопоставление с длиной циклов в других странах. Расчеты показывают, что на страховом рынке России цикл действительно присутствует, его длина немного превышает 6 лет.