ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОПЦИОНЫ КУПЛИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВЫПЛАТ И ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ В МОДЕЛИ БЛЭКА ШОУЛСА

Дано решение задач хеджирования для трех видов экзотических опционов купли европейского типа с ограничением выплат и гарантированным доходом в случае выплаты дивидендов по базисному активу. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассмотрены свойства решения.

MoreLess

Year of publication:	2011
Authors:	СЕРАПИОНОВИЧ, ДЁМИН НИКОЛАЙ ; ВИКТОРОВНА, АНДРЕЕВА УЛЬЯНА
Published in:	Проблемы управления. - CyberLeninka. - 2011, 3, p. 33-39
Publisher:	CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Subject:	ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК \| ОПЦИОН \| ПЛАТЕЖНАЯ ФУНКЦИЯ \| КАПИТАЛ \| ПОРТФЕЛЬ \| ХЕДЖИРОВАНИЕ \| FINANCIAL MARKET \| OPTION \| PAYMENT FUNCTION \| CAPITAL \| PORTFOLIO \| HEDGING

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011247328