ЭФФЕКТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ДИНАМИКИ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ И КУРСОВ ВАЛЮТ ПРИ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

В статье произведен анализ поведения фондовых индексов и курсов валют до и во время кризисных явлений с целью выявления ключевых признаков предкризисного состояния, локализации и описания кризисных эффектов по времени и масштабу методами мультифрактального анализа и вейвлетпреобразования. Практически апробирован метод выделения интервалов самоподобного поведения финансовых рядов. Для индексов Доу-Джонса (Dow Jones) и S&P 500 на временном интервале 2001 – 2013 гг. обнаружены промежутки фрактальности, а также те моменты времени, когда поведение рядов было детерминировано хаотической составляющей. Предложена мера синхронного поведения фондовых индексов и курсов валют, значение которой позволяет оценивать степень распостранения кризисных явлений и прогнозировать их. Эта мера вычислена для рядов EUR/GBP, EUR/USD, FTSE 100, S&P 500, Dow Jones, DAX, CAC 40. Наблюдается тесная связь между значениями введенной меры и силой кризисных явлений, которые имели место в соответствующие промежутки времени. Приводится характеристика основных экономических кризисов за период 2001 – 2013 гг. с целью сравнения реальных событий и особенностей динамики меры синхронизации в качестве предвестника кризисных явлений.