A state-constrained stochastic optimal control problem arising in portfolio liquidation
von Mourad Lazgham
| Alternative title: | Optimale Steuerung mit Zustandsbeschränkungen in der Portfolioliquidierung |
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| Year of publication: |
2015
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| Authors: | Lazgham, Mourad |
| Publisher: |
Mannheim |
| Subject: | Portfolio-Management | Portfolio selection | Erwartungsnutzen | Expected utility | Nutzenmaximierung | Utility maximization | Mathematische Optimierung | Mathematical programming | Kontrolle | Control | Differentialgleichung | Differential equation | Stochastische optimale Kontrolle |
| Extent: | Online-Ressource |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | English |
| Thesis: | Mannheim, Univ., Diss., 2015 |
| Notes: | Zusammenfassung in deutscher Sprache Übersetzung des Haupttitel: Optimale Steuerung mit Zustandsbeschränkungen in der Portfolioliquidierung |
| Classification: | Wahrscheinlichkeitsrechnung ; Variationsrechnung ; Numerische Mathematik |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011437748