Analyse factorielle dynamique: test du nombre de facteurs, estimation, et application a l'enquete de conjoncture dans l'industrie.

Dans ce papier, on se propose de montrer qu'il est possible d'employer en premiere approximation, dans un cadre temporel stationnaire, la technique d'analyse factorielle statique (seulement adaptee a priori a des donnees individuelles) et d'en deriver une procedure de test du nombre de facteurs a retenir dans le modele dynamique.

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Year of publication:	1998
Authors:	Doz, C. ; Lenglart, F.
Institutions:	Paris X - Nanterre, U.F.R. de Sc. Ec. Gest. Maths Infor.
Subject:	EVALUATION \| MODELES ECONOMIQUES U.F.R. de science economiques \| gestion \| mathematiques et informatique \| avenue de la Republique 9 2001 Nanterre CEDEX. 45p

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Series:	Paris X - Nanterre, U.F.R. de Sc. Ec. Gest. Maths Infor..
Type of publication:	Book / Working Paper
Classification:	C51 - Model Construction and Estimation
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005660686