Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
von Kai Neumann
| Year of publication: |
1999
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|---|---|
| Authors: | Neumann, Kai |
| Institutions: | Deutschland / Bundeswehr / Universität Hamburg (degree granting) |
| Publisher: |
Berlin : Duncker & Humblot |
| Subject: | Arbitrage | Index-Futures | Index futures | Aktienindex | Stock index | Fälligkeit | Maturity | Börsenkurs | Share price | Arbitrage Pricing | Arbitrage pricing | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | DAX-Futures |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] |
| Extent: | 189 S graph. Darst |
|---|---|
| Series: | Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. - Berlin : Duncker & Humblot, ISSN 0720-7336, ZDB-ID 503386-X. |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Hamburg, Univ. der Bundeswehr, Diss., 1999 |
| Notes: | Literaturverz. S. 164 - 169 |
| ISBN: | 3-428-10088-3 |
| Classification: | Banken, Versicherungen ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422852