Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

von Noel Boka

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung -- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation -- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen -- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte -- Bereinigung von Autokorrelationen.

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Year of publication:	2018
Authors:	Boka, Noel
Publisher:	Wiesbaden : Springer Spektrum
Subject:	Zinsrisiko \| Interest rate risk \| Prognoseverfahren \| Forecasting model \| Dynamische Investitionsrechnung \| Dynamic investment appraisal \| Autokorrelation \| Autocorrelation \| Simulation \| Theorie \| Theory \| Schätzung \| Estimation \| Zinsstruktur \| Yield curve \| Welt \| World

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Extent:	Online-Ressource (XVII, 113 S. 15 Abb, online resource)
Series:	Business, Economics, and Law SpringerLink / Bücher
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
ISBN:	978-3-658-21108-0 ; 978-3-658-21107-3
Other identifiers:	10.1007/978-3-658-21108-0 [DOI]
Classification:	Investition, Finanzierung
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018639