Banki működési kockázat és intézményméret = Operational risk of banks and firm size

Dolgozatomban a bankokat érintő működési kockázatokat és kockázatkezelési módszereket vizsgáltam. A működési kockázat alatt az emberek, rendszerek, folyamatok nem megfelelő, esetleg hibás működéséből, vagy külső eseményekből fakadó veszteségek kockázatát értjük. Egyrészt megállapítottam, hogy a szimulációval vizsgált, stilizált modellkeretben a működési kockázati veszteségek gyakorisági eloszlása a Poisson-eloszlással jól közelíthető; míg a súlyossági eloszlásra a lognormális eloszlás nem mutat megfelelő illeszkedést, de a vastag eloszlásszéllel rendelkező Pareto-eloszlás jó illeszkedéssel rendelkezik. Másrészt empirikus elemzésem alátámasztja azt, hogy hasonlóan a szakirodalom eredményeihez a hazai bankrendszerben is szignifikáns a bruttó jövedelemalapú intézményméret és az adott időszakban elszenvedett működési kockázati összveszteség közötti kapcsolat, de leginkább az intézményméret gyakorisági paraméterrel való összefüggése tekinthető erősnek, a veszteségmérettel kevésbé. A következtetéseinket korlátozza a vizsgálható intézményminta kis mérete. Harmadikként pedig azt állapítottam meg, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai bankok között a nagyobb intézmények hajlamosabbak fejlettebb működési kockázatkezelési módszereket alkalmazni, miközben a nyereségességgel nincsen szignifikáns kapcsolat. A dolgozat eredményeit és azok kapcsolatát összegezve a legfontosabb eredményünk az, hogy az intézményméret fontos befolyással bír a működési kockázati kitettségre, a módszerválasztásra. Mindez a működési kockázathoz kapcsolódó rendszerkockázati szempontból kedvező tendencia, mivel fontos, hogy a potenciálisan nagyobb rendszerkockázati hatással bíró intézmények tudatosabb kockázatkezelést alkalmazzanak. ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― In my thesis, I analysed the operational risks and risk management methods related to the activity of banks. By operational risk we mean the risk of loss resulting from inadequate or failed operation of people, systems, and processes or from external events. Firstly in a ...