Bestimmung des Conditional Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung

Nahezu rein analytische Vorgehensweise, kaum Text.

Year of publication:	2003
Authors:	Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Value at Risk \| Normalverteilung \| Logarithmische Normalverteilung \| Log-Normal Distributions

Extent:	110592 bytes 16 p. application/pdf
Series:	Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Publikationen Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 142 (2003)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Corporate finance and investment policy. Other aspects ; Management of insurance ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

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