Von der Black-Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell : Entwicklung und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen
Peter Andres
| Year of publication: |
1998
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| Authors: | Andres, Peter |
| Publisher: |
Lohmar [u.a.] : Eul |
| Subject: | Deutschland | Aktienoption | Bewertung | Optionspreistheorie | Black-Scholes-Modell | GARCH-Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [digitool.hbz-nrw.de] |
| Extent: | X, 256 S. : graph. Darst. |
|---|---|
| Series: | Reihe quantitative Ökonomie. - Lohmar ; Köln : Eul. - Vol. 89 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1997 |
| ISBN: | 3-89012-598-0 |
| Classification: | Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004037547