• 1. Problemstellung und Zielsetzung der Untersuchung
  • 2. Das Wesen formaler Risikoverbundeffekte
  • 3. Empirische Ermittlung formaler Einzelrisiken als Voraussetzung für die Quantifizierung formaler Risikoverbundeffekte
  • a) Quantifizierung des formalen Ausfallrisikos
  • b) Quantifizierung des formalen Zinsänderungsrisikos
  • c) Quantifizierung des formalen Wechselkursrisikos
  • 4. Empirische Messung und Interpretation formaler Risikoverbundeffekte
  • a) Formaler Risikoverbundeffekt zwischen dem Ausfall- und dem Zinsänderungsrisiko
  • b) Formale Risikoverbundeffekte zwischen dem Ausfall- und dem Wechselkursrisiko
  • c) Formale Risikoverbundeffekte zwischen dem Zinsänderungs- und dem Wechselkursrisiko
  • 5 Zur Stabilität formaler Risikoverbundeffekte im Zeitablauf
  • 6. Zusammenfassung
  • Symbolverzeichnis
  • Literaturverzeichnis