Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten Verlustfunktion
Year of publication: |
2008-09-01
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Authors: | Vetter, Michael ; Cremers, Heinz |
Institutions: | Frankfurt School of Finance & Management |
Subject: | Kreditrisiko | Basler Eigenkapitalvereinbarung <2001> | Basel II | Portfolioanalyse | Logarithmische Normalverteilung | Log-Normal Distributions |
Extent: | 105 p. 2308,83 p. application/pdf |
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Series: | Arbeitsbericht ; 102 (2008) |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
Classification: | Financial theory ; Management of financial services: stock exchange and bank management science (including saving banks) ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification |
Source: | USB Cologne (business full texts) |
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