Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
von Randolf Roth. Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Hrsg.: Die Professoren der Fachgruppe Quantitative Verfahren
| Year of publication: |
1998
|
|---|---|
| Authors: | Roth, Randolf |
| Publisher: |
Dresden : TU, Fak. Wirtschaftswiss. |
| Subject: | Optionspreis | Volatilität | Termingeschäft | Risikomanagement |
| Extent: | 19 Bl. |
|---|---|
| Series: | Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., ISSN 0945-4802. - Vol. Nr. 16 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Classification: | Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379820