• 1 Einleitung
  • 1.1 Ziel und Methodologie
  • 1.2 Stand der Forschung
  • 2 Risikodeterminaten europäischer CMBS Spreads
  • 2.1 Vorauszahlungsrisiko als bestimmende Determinante
  • 2.2 Kreditrisiko als bestimmende Determinante
  • 3 Beschreibung der Datenbasis und Analyse
  • 3.1 Vorauszahlungsrisiko-Determinanten
  • 3.2 Vertrags- Determinanten
  • 3.3 Zahlungsstrom-Determinanten
  • 3.4 Diversifikations- Determinanten
  • 3.5 Strukturierungs- Determinanten
  • 3.6 Externe-Determinanten
  • 4 Modell zur Bestimmung des europäischen CMBS Spreads
  • 5 Schlussbetrachtung
  • 6 Anhang: Übersicht über die untersuchten Variabeln
  • Literaturverzeichnis