• Inhaltsverzeichnis
  • 1 Passport Optionen - Funktionsweise und Verbreitung
  • 2 Herleitung der Bewertungsgleichung
  • 2.1 Ansätze
  • 2.2 Europäische Passport-Kaufoption
  • 2.3 Frühzeitige Ausübung der Option
  • 3 Finite Elemente als Lösungsverfahren
  • 3.1 Allgemeines
  • 3.2 Ein Beispiel
  • 3.3 Finite Element Lösung der Bewertungsgleichung
  • 4 Anwendungen
  • 4.1 Einfache Kaufoption
  • 4.2 Kaufoption mit Selbstbeteiligung
  • 4.3 Kaufoption mit Cap
  • 4.4 Kaufoption mit Down-and-out Barrier
  • 4.5 Frühzeitige Ausübung
  • Appendix
  • A Konvexe und konkave Funktionen
  • B Endbedingung für Passport Optionen
  • B.1 Eine Korrektur
  • B.2 Allgemeine Endbedingung
  • Literatur