Die Evaluation des Chancen-Risiko-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien im Kontext von Excess-Chance und Shortfall-Risiko

Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit dem Einsatz von Optionen bei der Steuerung von Aktien- bzw. Aktienportefeuilles .

Year of publication:	1996-05-01
Authors:	Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias
Publisher:	Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Subject:	Option \| Wahrscheinlichkeitsverteilung \| Risikomaß \| Aktienportefeuille

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Extent:	1071104 bytes 24 p. application/pdf
Series:	Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Veröffentlichungen Mannheimer Vorträge zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 1996, 92 Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken. AFIR 1996, Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium Nürnberg, 1.-3. Oktober 1996, Karlsruhe 1996, Band 2, S. 1395 - 1411
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Classification:	Corporate finance and investment policy. Other aspects ; Individual Working Papers, Preprints ; No country specification
Source:	USB Cologne (business full texts)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842508

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