Die Integration von Schuldscheindarlehen in portfoliotheoretische Modelle für die Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Schuldscheindarlehen. Dabei soll ein Modell vorgestellt werden, das die Bestimmung der relevanten Modellparameter eines portfoliotheoretischen Ansatzes bezüglich mehrperiodiger Durchschnittsrenditen eines Portefeuilles aus den Asset-Klassen der Schuldscheindarlehen, Aktien und Anleihen ermöglicht.