Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value at Risk Konzepts

Ziel dieses Arbeitspapieres ist es, einen möglichen Ansatz zur Quantifizierung dieses alle zinsabhängigen Instrumente beeinflussenden Risikos mit Hilfe des Value at Risk Konzepts vorzustellen, zu diskutieren und gegebenenfalls einen Lösungsvorschlag für auftretende Probleme zu unterbreiten.

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Year of publication:	2002-04-01
Authors:	Feger, Melanie ; Marek, Michael
Publisher:	Universität <Paderborn> / Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Subject:	Value at Risk \| Risikomanagement \| risk management \| Zinsänderungsrisiko \| Änderungsrisiko \| Estimation risk

Table of Contents
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1. Problemstellung2. Prozess der Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos
3. Kritische Würdigung des Ansatzes
4. Value at Risk und Risikomanagement
Literaturverzeichnis

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