Ein Nutzenmaximierungsproblem mit unvollständiger Information und Expertenmeinungen in einem Finanzmarkt mit Markov-modulierter Drift
vorgelegt von Herrn Diplom-Mathematiker Stephan Schütze ; Gutachter: Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Ralf Wunderlich, Gutachter: Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Rüdiger Frey, Gutachter: Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Jörn Sass
| Alternative title: | An utility maximization problem under partial information with expert opinions in a market with Markovian drift |
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| Year of publication: |
2016
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| Authors: | Schütze, Stephan |
| Other Persons: | Wunderlich, Ralf (degree supervisor) ; Frey, Rüdiger (degree supervisor) ; Sass, Jörn (degree supervisor) |
| Publisher: |
Cottbus : BTU Cottbus - Senftenberg |
| Subject: | Diffusionsapproximation | Expertenmeinung | Partielle Information | Portfoliooptimierung | Nutzenmaximierung | Portfoliomanagement | Stochastische optimale Kontrolle |
freely available
| Extent: | 1 Online-Ressource (circa 133 Seiten) Illustrationen |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | German |
| Thesis: | Dissertation, Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg, 2016 |
| Classification: | Investition, Finanzierung ; Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft ; Wahrscheinlichkeitsrechnung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012315545