Eine optimierte Investmentstrategie für Anlagen zur Alterssicherung bei abhängigen Ertragsentwicklungen

Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen

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Year of publication:	2002-09
Authors:	Scholtz, Hellmut D.
Published in:	EconStor Open Access Articles. - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW). - 2002-09, p. 165-170
Publisher:	Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)
Subject:	Portfoliotheorie \| Optimierung

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Classification:	G32 - Financing Policy; Capital and Ownership Structure ; C60 - Mathematical Methods and Programming. General
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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