Einführung in die Optionspreisbestimmung

Das Arbeitspapier behandelt die verschiedenen Möglichkeiten zur Optionspreisbestimmung. Es beginnt mit einer Abhandlung der theoretischen Grundlagen und stellt danach unterschiedliche Modelle dar, bspw. Black-Scholes-Modell; Cox-Ross-Rubinstein-Modell usw.

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Year of publication:	1999-08-01
Authors:	Cremers, Heinz
Publisher:	Hochschule für Bankwirtschaft <Frankfurt, Main>
Subject:	Option \| Optionspreistheorie \| Bewertung \| Black-Scholes-Modell

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1. Einleitung
2. Ein-Periodenmodell
3. Konzept der risikoneutralen Bewertung
4. Optionspreisbestimmung mit Black/Scholes: Theorie
5. Optionspreisbestimmung mit Black/Scholes: Praxis
6. Optionssensitivitäten
7. Optionspreisbestimmung mit Cox/Ross/Rubinstein
8. Bewertung amerikanischer Optionen
9. Monte Carlo Simulation
10. Berechnung der Volatilität

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