Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse : Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko
Achim Dahlbokum
| Year of publication: |
2008 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Dahlbokum, Achim |
| Publisher: |
Lohmar [u.a.] : Eul |
| Subject: | Optionspreis | Preismodell | Lévy-Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [d-nb.info] ; Table of Contents [digitool.hbz-nrw.de] |
| Extent: | XVI, 239 S. graph. Darst. 21 cm, 376 gr. |
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| Series: | Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken. - Lohmar ; Köln : Eul. - Vol. 56 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2007 |
| ISBN: | 978-3-89936-664-8 ; 3-89936-664-6 |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004900637