Finanzderivate mit MATLAB® : mathematische Modellierung und numerische Simulation
Michael Günther; Ansgar Jüngel
| Year of publication: |
2010 ; 2., überarb. und erw. Aufl.
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| Authors: | Günther, Michael ; Jüngel, Ansgar |
| Publisher: |
Wiesbaden : Vieweg + Teubner |
| Subject: | Derivat | Derivative | Finanzmathematik | Mathematical finance | Numerisches Verfahren | Numerical analysis | Simulation | Mathematische Optimierung | Mathematical programming | Theorie | Theory | Derivat <Wertpapier> | Binomialbaum | Black-Scholes-Modell | MATLAB | Monte-Carlo-Simulation | Parabolische Differentialgleichung | Freies Randwertproblem |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XIII, 352 S. graph. Darst. 240 mm x 170 mm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Lehrbuch ; Textbook |
| Language: | German |
| Notes: | Literaturverz. S. 332 - 344 |
| ISBN: | 978-3-8348-0879-0 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Investition, Finanzierung ; Numerische Mathematik |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003909742